股票期权市场全景数据报告

OptionMarketDataReport 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 要点： 11月15日，两市冲高回落。截至收盘，上证指数涨0.55%,深成指涨0.72%,创业板指涨0.53%。科创50跌0.24%。在资金方面，沪深两市成交额为9900亿，外资净流入36.26亿。50ETF期权总持仓量2512522张,较前一交易日减少6294。其中认购合约持仓为1486995张,较前一交易日减少41602张,认沽合约持仓1025527张,较前一交易日增加35308张,持仓量PCR为0.6897,较前一交易日增加0.0419。成交量方面,当日全市场合计成交1609845,较前一交易日增加336872。其中认购合约成交为938473张,较前一交易日增加253664张,认沽合约成交为671372张,较前一交易日增加83208张,成交量PCR为0.7154,较前一交易日减少0.1435。 作者：金融衍生品研究中心牛秋乐执业编号：F0268914(从业)Z0002616(投资咨询)联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心冯世佃执业编号：F3049858(从业)Z0015710(投资咨询)联系方式：fengshidian@foundersc.com 消息面上，1、方星海：将大力推进投资端改革加快打造一支强大的内资投资者队伍。在2023年上海证券交易所国际投资者大会上，证监会副主席方星海表示，“外资是我国资本市场高质量发展的一支重要力量。在欢迎外资扩大在华投资的同时，我们认为对于中国这么大的一个资本市场，内资起着决定性作用。我们将大力推进投资端改革，加快打造一支强大的内资投资者队伍，形成内外资竞相投资的良好局面。”中央金融工作会议提出，要稳步扩大金融领域制度型开放，提升跨境投融资便利化，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。方星海称，证监会将认真落实好这些要求，坚定不移走好中国特色金融发展之路。2、央行：10月社融规模增量1.85万亿预期1.95万亿。央行数据显示，中国10月社会融资规模增量1.85万亿元，预期1.95万亿人民币，前值41200亿人民币。10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元，同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。10月份人民币贷款增加7384亿元，预估为6400亿元，前值为23118亿元。3、央行行长：防范化解重大金融风险维护金融市场平稳运行加快金融稳定保障基金建设。中国人民银行行长、国家外汇局局长潘功胜表示，坚持金融服务实体经济的根本宗旨。健全中国特色现代货币政策框架，始终保持货币政策的稳健性，更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱，为稳定物价、促进经济增长、扩大就业、维护国际收支平衡营造良好的货币金融环境。坚持统筹发展和安全，防范化解重大金融风险，维护金融市场平稳运行。 成文时间：2023年11月15日星期三 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 两市冲高回落。在期权市场方面，期权市场活跃度增加，持仓延续增加。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波回落，处于历史低位附近，合成标的收平，期权市场整体情绪中性偏谨慎。短期市场波动性减小，但预计不可持续，且当前期权隐含波动率处于相对低位，期权买方的性价比较高，因此建议考虑做多Gamma策略。此外，阶段性底部确认，对于短线交易者来说，可考虑回调轻仓尝试多头牛市价差策略。从中长期的角度来看，股市下行的空间相对有限，沪指在3000点下方支撑强劲，因此市场未来可能会保持震荡偏强的态势。但是单边持续脉冲式上涨的概率较小，对于持有现货资产的投资者来说，建议考虑构建备兑策略以增加利润。未持仓或仓位较低的投资者则可卖出看跌期权进行战略性建仓。也可利用合成标的把握股市的抄底机会。总的来看，短线市场转暖，中长期目前股市或是价值洼地。建议大家以更加积极的态度对待。 目录 市场数据汇总................................................................................................................................2一、50ETF期权(510050)................................................................................................................6二、300ETF期权(510300)..............................................................................................................9三、深300ETF期权(159919).......................................................................................................12四、沪深300股指期权(000300).................................................................................................15五、中证1000股指期权(000852)...............................................................................................18六、500ETF期权(510500)............................................................................................................21七、创业板ETF期权(159915).....................................................................................................24八、深500ETF期权(159922).......................................................................................................27九、深100ETF期权(159901).......................................................................................................30十、上证50股指期权(000016)...................................................................................................33十一、华夏科创50ETF期权(588000).........................................................................................36十二、易方达科创50ETF期权(588080).....................................................................................39 市场数据汇总 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 一、50ETF期权(510050) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 表1.3:50ETF期权持仓量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 二、300ETF期权(510300) 1、成交持仓情况 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表2.2:300ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 三、深300ETF期权(159919) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 四、沪深300股指期权(000300) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表4.2:沪深300股指期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 五、中证1000股指期权(000852) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表5.2:中证1000股指期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 六、500ETF期权(510500) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 七、创业板ETF期权(159915) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表7.2:创业板ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 八、深500ETF期权(159922) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 九、深100ETF期权(159901) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 十、上证50股指期权(000016) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表10.2:上证50股指期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 十一、华夏科创50ETF期权(588000) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表11.2:华夏科创50ETF期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 十二、易方达科创50ETF期权(588080) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表12.2:易方达科创50ETF期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 联系我们: 重要事项: 本