股指期货周报：10月经济数据回落，A股指数震荡整理

1 0月 经 济 数 据 回 落 ，A股 指 数 震 荡 整 理 叶倩宁从业资格：F03088416投资咨询资格：Z0016628 作者：叶倩宁联系人：陈尚宇联系方式：020-88818018 2023-11-12 目录 期货指标01 一、期货指标 期货指标观点 本周上证指数累计上涨0.27%，深证成指上涨1.27%，创业板指上涨1.88%，沪深300指数上涨0.07%，上证50指数下跌0.94%，中证500指数上涨1.14%，中证1000指数上涨1.93%。期指方面，本本周四大期指主力合约涨跌分化，IF、IH分别累计下跌0.15%、1.02%；IC、IM分别数累计上涨0.93%、1.65%。 期现价差方面，本周四大期指主力合约基差均下行，IF2311期现价差从升水3.86点收敛至升水1.31点，IH2311期现价差从升水4.66点收敛至升水2.58点，IC231期现价差从贴水7.56点走阔至贴水11.90点，IM2311期现价差从贴水15.17点走阔至贴水22.56点。 跨期价差方面，IF跨期价差（远月-当月）由25.8缩窄至23点，IH跨期价差（远月-当月）由16.6点收敛至16点，IC跨期价差（远月-当月）由-53.8走阔至-73.6点，IM跨期价差（远月-当月）由-30.6走阔至-41点。 跨品种比值方面，本周，中证1000/沪深300、中证500/沪深300的期货合约比值、PE比值、PB比值均上升。 持仓方面，从前5席位持仓变化来看，本周IF净持仓空头增加了1678手、IH净持仓空头增加了1823手、IC净持仓空头增加了1311手、IM净持仓空头增加了2222手。 展期方面，对于空头持仓而言，截至本周五IF、IH、IC和IM的最优展期合约分别为2403合约、2403合约、2403合约、2403合约。IF、IH、IC和IM的最优年化展期成本分别为-1.95%、-2.40%、1.47%和3.02%。 各期指主力合约走势 周度行业涨跌幅情况：TMT、医药涨势亮眼 本周Wind一级行业指数大部分均上涨，其中，信息技术、房地产、医疗保健涨幅居前，分别累计下跌3.40%、2.29%、1.78%，而日常消费、通讯服务、金融有所回调，分别下跌1.20%、1.07%、0.15%。 四大股指期现价差走势 四大股指期货跨期价差走势 四大股指期货跨品种比值情况 四大股指期货前五席位持仓情况 四大股指期货最优展期成本变化情况 二、宏观经济跟踪 国内高频宏观经济跟踪观点 土地供应方面：本周，土地供应面积和供应土地建筑规划面积较上周分别上升346.29和476.62万平方米。供应土地挂牌均价较上周上升136元/平方米。土地成交方面：本周，100大中城市土地成交面积较上周下降了12353.48万平方米。成交价格方面，本周，成交土地总价较上周下降了974.95亿元；成交土地楼面均价下降了805元/平方米；成交土地溢价率上升了1.25%。 交易面积方面，本周30大中城市商品房成交面积较上周下降46.84万平方米；十大城市商品房可售面积上升了9.09万平方米；商品房存销比降低了2.21%。房屋成交面积本周分城市来看，一、二线城市成交面积均下降。 住宅价格方面，10月百城住宅价格指数同比下降0.02%，降幅收窄，一、二、三线城市住宅平均价格分别为43554.75、14985.82与9997.45元/平方米，较上月分别上涨0.058%、上涨0.044%、下降0.015%。 汽车生产及消费方面，全钢胎和半钢胎开工率分别较上周降低0.83%、1.07%。9月中汽协汽车销量较上月增加27.58万辆，同比上升9.47%，环比上升10.68%；9月乘联会汽车销量较上月增加了1.45万辆，同比上升10.32%，环比上升0.72%。 10月我国出口金额（美元计价）同比下降6.4%；当月总计贸易顺差为565.3亿美元，对美贸易差额为308.2亿美元。本周，CCFI综合指数上升了15.93；BDI指数下降362.8。 地产：本周土地供应面积、土地挂牌均价皆上升 地产：一、二线城市土地成交面积下降 地产：本周成交土地价格、成交土地楼面均价均回落 地产：10月住宅价格指数同比降幅收窄至0.02% 汽车生产：全钢胎开工率、半钢胎开工率有所回落 数据来源：Wind、广发期货发展研究中心 汽车销量：9月汽车销量同比、环比数据均上行 数据来源：Wind、广发期货发展研究中心 进出口：10月出口降幅有所扩大 三、流动性跟踪 流动性小结 11月10日，SHIBOR隔夜利率为1.70%，较上周上升7.8个基点；11月10日DR007加权平均利率为2.02%，较上周上升14.66个基点。 当前1年MLF利率为2.50%，7天逆回购利率为1.80%；10月1年期LPR持平上月为3.45%、5年期以上LPR利率亦维持4.2%不变。 本周央行公开市场共有18980亿元逆回购到期，本周央行公开市场累计进行了12500亿元逆回购，因此本周央行公开市场全口径净回笼6480亿元。 政策利率保持稳定，市场流动性稍有缓解 货币市场操作：本周全口径净回笼6480亿元 报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料，但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。 本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。 在任何情况下，报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价，投资者据此投资，风险自担。本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士，版权归广发期货所有，未经广发期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广发期货”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 研究报告全部内容不代表协会观点，仅供交流，不构成任何投资建议 广发期货有限公司提醒广大投资者：期市有风险入市需谨慎！ THANKS