股票期权市场全景数据报告

OptionMarketDataReport 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 要点： 11月8日，两市探底回升。截至收盘，上证指数跌0.16%,深成指跌0.04%,创业板指涨0.02%。科创50涨0.92%。在资金方面，沪深两市成交额为10366亿，外资净流出37.1亿。50ETF期权总持仓量2357388张,较前一交易日增加64904。其中认购合约持仓为1350662张,较前一交易日增加60787张,认沽合约持仓1006726张,较前一交易日增加4117张,持仓量PCR为0.7454,较前一交易日减少0.0319。成交量方面,当日全市场合计成交1314832,较前一交易日增加259590。其中认购合约成交为697044张,较前一交易日增加126385张,认沽合约成交为617788张,较前一交易日增加133205张,成交量PCR为0.8863,较前一交易日增加0.0371。 作者：金融衍生品研究中心牛秋乐执业编号：F0268914(从业)Z0002616(投资咨询)联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心冯世佃执业编号：F3049858(从业)Z0015710(投资咨询)联系方式：fengshidian@foundersc.com 消息面上，1、易会满：维护资本市场的平稳运行提振投资者信心。11月8日，在2023金融街论坛年会开幕式暨全体大会上，中国证监会主席易会满表示，将牢牢守住风险底线，维护资本市场的平稳运行，提振投资者信心。易会满表示，大力推进监管转型，强化监管责任落实和问责力度，切实提高履职水平。他表示，对量化高频交易加强跟踪研判，完善监管举措。加强监管科技建设，强化跨部门信息共享，加强市场资金杠杆水平和企业债务风险的综合监测，努力做到对各种违法行为和风险早识别、早预警、早暴露、早处置。2、沪深交易所：适当收紧上市公司再融资从严审核募集资金用途严格管控融资规模。沪深交易所官网消息，交易所11月8日正式出台优化再融资的具体措施，贯彻落实好《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》。本次出台的具体举措主要有五个方面，主要围绕从严从紧的把关要求，把握好再融资节奏，对再融资募集资金的合理性、必要性从严把关。3、央行：稳步扩大金融市场规则、规制、管理、标准等制度型开放。央行金融市场司发布专栏文章指出，下一阶段，中国人民银行将认真贯彻落实中央金融工作会议精神，加快建设中国特色现代金融市场体系，推动中国金融市场高质量发展，助力加快建设金融强国。 成文时间：2023年11月8日星期三 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 两市探底回升。在期权市场方面，期权市场活跃度上升，持仓延续增加。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波回落，处于历史低位附近，合成标的收平，期权市场整体情绪中性偏谨慎。短期市场波动性减小，但预计不可持续，且当前期权隐含波动率处于相对低位，期权买方的性价比较高，因此建议考虑做多Gamma策略。此外，阶段性底部确认，对于短线交易者来说，可考虑回调轻仓尝试多头牛市价差策略。从中长期的角度来看，股市下行的空间相对有限，沪指在3000点下方支撑强劲，因此市场未来可能会保持震荡偏强的态势。但是单边持续脉冲式上涨的概率较小，对于持有现货资产的投资者来说，建议考虑构建备兑策略以增加利润。未持仓或仓位较低的投资者则可卖出看跌期权进行战略性建仓。也可利用合成标的把握股市的抄底机会。总的来看，短线市场转暖，中长期目前股市或是价值洼地。建议大家以更加积极的态度对待。 目录 市场数据汇总................................................................................................................................2一、50ETF期权(510050)................................................................................................................6二、300ETF期权(510300)..............................................................................................................9三、深300ETF期权(159919).......................................................................................................12四、沪深300股指期权(000300).................................................................................................15五、中证1000股指期权(000852)...............................................................................................18六、500ETF期权(510500)............................................................................................................21七、创业板ETF期权(159915).....................................................................................................24八、深500ETF期权(159922).......................................................................................................27九、深100ETF期权(159901).......................................................................................................30十、上证50股指期权(000016)...................................................................................................33十一、华夏科创50ETF期权(588000).........................................................................................36十二、易方达科创50ETF期权(588080).....................................................................................39 市场数据汇总 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 一、50ETF期权(510050) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 表1.3:50ETF期权持仓量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 二、300ETF期权(510300) 1、成交持仓情况 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表2.2:300ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 三、深300ETF期权(159919) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 四、沪深300股指期权(000300) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表4.2:沪深300股指期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 五、中证1000股指期权(000852) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表5.2:中证1000股指期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 六、500ETF期权(510500) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 七、创业板ETF期权(159915) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表7.2:创业板ETF期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 八、深500ETF期权(159922) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 九、深100ETF期权(159901) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 十、上证50股指期权(000016) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表10.2:上证50股指期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 十一、华夏科创50ETF期权(588000) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表11.2:华夏科创50ETF期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 十二、易方达科创50ETF期权(588080) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表12.2:易方达科创50ETF期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 联系我们: 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经方正中期研究院许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任，方正中期期货有限公司不承