股票期权市场全景数据报告

OptionMarketDataReport 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 要点： 11月7日，两市缩量震荡。截至收盘，上证指数跌0.04%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.47%。科创50涨0.14%。在资金方面，沪深两市成交额为9929亿，外资净卖出45.88亿。50ETF期权总持仓量2292484张,较前一交易日增加67222。其中认购合约持仓为1289875张,较前一交易日增加48451张,认沽合约持仓1002609张,较前一交易日增加18771张,持仓量PCR为0.7773,较前一交易日减少0.0152。成交量方面,当日全市场合计成交1055242,较前一交易日减少448331。其中认购合约成交为570659张,较前一交易日减少313972张,认沽合约成交为484583张,较前一交易日减少134359张,成交量PCR为0.8492,较前一交易日增加0.1495。 作者：金融衍生品研究中心牛秋乐执业编号：F0268914(从业)Z0002616(投资咨询)联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心冯世佃执业编号：F3049858(从业)Z0015710(投资咨询)联系方式：fengshidian@foundersc.com 消息面上，1、央行：稳步扩大金融市场规则、规制、管理、标准等制度型开放。央行金融市场司发布专栏文章指出，下一阶段，中国人民银行将认真贯彻落实中央金融工作会议精神，加快建设中国特色现代金融市场体系，推动中国金融市场高质量发展，助力加快建设金融强国。2、央行：持续提升房贷利率市场化程度更好支持刚性和改善性住房需求。央行发布《持续深化利率市场化改革》专栏文章提出，央行将坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，持续深化利率市场化改革，健全市场化利率形成、调控和传导机制，更好发挥利率在金融资源配置中的关键作用，引导融资成本持续下降，不断提升货币政策支持实体经济发展的质效。3、国家安全部：一些居心叵测者妄图兴风作浪警惕“看空者”“做空者”“唱空者”“掏空者”。国家安全部11月2日在公众微信号上发表文章《国家安全机关做金融安全的坚定守护者》指出，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。金融活，经济活；金融稳，经济稳。现代金融不仅深度融入经济运行所有环节，与每个人的幸福感、获得感、安全感息息相关，还深刻影响社会稳定、国家治理、国际竞争等各个领域。金融安全是国家安全的重要组成部分，维护金融安全，是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。 成文时间：2023年11月7日星期二 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 两市缩量震荡。在期权市场方面，期权市场活跃度下降，持仓延续增加。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波回落，处于历史低位附近，合成标的收平，期权市场整体情绪中性偏谨慎。短期市场波动性减小，但预计不可持续，且当前期权隐含波动率处于相对低位，期权买方的性价比较高，因此建议考虑做多Gamma策略。此外，阶段性底部确认，对于短线交易者来说，可考虑回调轻仓尝试多头牛市价差策略。从中长期的角度来看，股市下行的空间相对有限，沪指在3000点下方支撑强劲，因此市场未来可能会保持震荡偏强的态势。但是单边持续脉冲式上涨的概率较小，对于持有现货资产的投资者来说，建议考虑构建备兑策略以增加利润。未持仓或仓位较低的投资者则可卖出看跌期权进行战略性建仓。也可利用合成标的把握股市的抄底机会。总的来看，短线市场转暖，中长期目前股市或是价值洼地。建议大家以更加积极的态度对待。 目录 市场数据汇总................................................................................................................................2一、50ETF期权(510050)................................................................................................................6二、300ETF期权(510300)..............................................................................................................9三、深300ETF期权(159919).......................................................................................................12四、沪深300股指期权(000300).................................................................................................15五、中证1000股指期权(000852)...............................................................................................18六、500ETF期权(510500)............................................................................................................21七、创业板ETF期权(159915).....................................................................................................24八、深500ETF期权(159922).......................................................................................................27九、深100ETF期权(159901).......................................................................................................30十、上证50股指期权(000016)...................................................................................................33十一、华夏科创50ETF期权(588000).........................................................................................36十二、易方达科创50ETF期权(588080).....................................................................................39 市场数据汇总 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 一、50ETF期权(510050) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 表1.3:50ETF期权持仓量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 二、300ETF期权(510300) 1、成交持仓情况 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表2.2:300ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 三、深300ETF期权(159919) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 四、沪深300股指期权(000300) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表4.2:沪深300股指期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 五、中证1000股指期权(000852) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表5.2:中证1000股指期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 六、500ETF期权(510500) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 七、创业板ETF期权(159915) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表7.2:创业板ETF期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 八、深500ETF期权(159922) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 九、深100ETF期权(159901) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 十、上证50股指期权(000016) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表10.2:上证50股指期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 十一、华夏科创50ETF期权(588000) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表11.2:华夏科创50ETF期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 十二、易方达科创50ETF期权(588080) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表12.2:易方达科创50ETF期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 联系我们: 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经