股票期权市场全景数据报告

OptionMarketDataReport 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 要点： 11月3日，两市延续反弹。截至收盘，上证指数涨0.71%,深成指涨1.22%,创业板指涨1.47%。科创50涨1.8%。在资金方面，沪深两市成交额为8095亿，外资净流入71.08亿。50ETF期权总持仓量2209360张,较前一交易日减少2065。其中认购合约持仓为1264096张,较前一交易日减少15318张,认沽合约持仓945264张,较前一交易日增加13253张,持仓量PCR为0.7478,较前一交易日增加0.0193。成交量方面,当日全市场合计成交1193674,较前一交易日增加125308。其中认购合约成交为673344张,较前一交易日增加106191张,认沽合约成交为520330张,较前一交易日增加19117张,成交量PCR为0.7728,较前一交易日减少0.111。 作者：金融衍生品研究中心牛秋乐执业编号：F0268914(从业)Z0002616(投资咨询)联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心冯世佃执业编号：F3049858(从业)Z0015710(投资咨询)联系方式：fengshidian@foundersc.com 消息面上，1、国家安全部：一些居心叵测者妄图兴风作浪警惕“看空者”“做空者”“唱空者”“掏空者”。国家安全部11月2日在公众微信号上发表文章《国家安全机关做金融安全的坚定守护者》指出，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。金融活，经济活；金融稳，经济稳。现代金融不仅深度融入经济运行所有环节，与每个人的幸福感、获得感、安全感息息相关，还深刻影响社会稳定、国家治理、国际竞争等各个领域。金融安全是国家安全的重要组成部分，维护金融安全，是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。2、证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强打造一流的投资银行。证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行，发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用；引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细，实现特色化、差异化发展；推动证券公司投行、投资、投研协同联动，不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力，助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。3、接近监管人士：证监会将继续研究论证尚未推出的政策举措成熟一项、推出一项持续改善市场预期。从接近监管人士处获悉，证监会将继续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，持续改善市场预期。 成文时间：2023年11月5日星期日 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 近期市场延续反弹，但整体仍弱势。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波回落，目前处于历史低位附近。此外，各期权品种合成标的基本收平，期权市场整体情绪偏谨慎。操作策略上，短线市场回归震荡，波动减小，但预计不可持续，建议做多Gamma。此外，预计未来以寻底为主，等待反转信号。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。也可利用合成标的把握股市的抄底机会。 目录 市场数据汇总................................................................................................................................2一、50ETF期权(510050)................................................................................................................6二、300ETF期权(510300)..............................................................................................................9三、深300ETF期权(159919).......................................................................................................12四、沪深300股指期权(000300).................................................................................................15五、中证1000股指期权(000852)...............................................................................................18六、500ETF期权(510500)............................................................................................................21七、创业板ETF期权(159915).....................................................................................................24八、深500ETF期权(159922).......................................................................................................27九、深100ETF期权(159901).......................................................................................................30十、上证50股指期权(000016)...................................................................................................33十一、华夏科创50ETF期权(588000).........................................................................................36十二、易方达科创50ETF期权(588080).....................................................................................39 市场数据汇总 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 一、50ETF期权(510050) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 表1.3:50ETF期权持仓量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 二、300ETF期权(510300) 1、成交持仓情况 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表2.2:300ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 三、深300ETF期权(159919) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 四、沪深300股指期权(000300) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表4.2:沪深300股指期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 五、中证1000股指期权(000852) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表5.2:中证1000股指期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 六、500ETF期权(510500) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 七、创业板ETF期权(159915) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表7.2:创业板ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 八、深500ETF期权(159922) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 九、深100ETF期权(159901) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 十、上证50股指期权(000016) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表10.2:上证50股指期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 十一、华夏科创50ETF期权(588000) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表11.2:华夏科创50ETF期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 十二、易方达科创50ETF期权(588080) 1、成交持仓情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表12.2:易方达科创50ETF期权成交量前10期权重要指标 3、波动率情况 数据来源：iFind，方正中期期货研究院整理 联系我们: 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经方正中期研究院许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归方正中期所有。