全球波动率数据及外汇综合报告：美元指数延续反弹行情 非美货币承压回落

全球波动率数据及外汇综合报告 Global Volatility Data And Foreign Currency Report 投资咨询业务资格： 京证监许可【2012】75号 稀有贵金属研究中心： 史家亮 执业编号： Z0016243 冯世佃 执业编号： Z0015710 联系人：史家亮（Z0016243） TEL：010-68576175 Email:shijialiang@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 宏观要闻分析： 加拿大央行维持利率不变，本来加息周期或已结束：加拿大央行维持基准利率在5.00%不变，为2001年以来高位，符合市场预期。加拿大央行行长麦克勒姆表示，总体而言，自7月以来通胀风险有所增加；通胀走势高于预期；保持政策利率稳定，是因为加拿大央行希望给货币政策一些时间来降低经济热度并缓解价格压力；通胀进一步放缓的可能性较大，但通胀风险增加；现在预计油价将保持高于在7月份所假设的水平。 【其他资讯与分析】①国际货币基金组织（IMF）预测，按美元计算，2023年日本名义国内生产总值（GDP）将被德国超越，从世界第三位滑落至第四位；印度将在2026年成为世界第四大经济体。②美国路易斯安那州共和党议员迈克•约翰逊在众议院议长选举投票中获得220票，当选新一任众议长。③风险提示：10月26日20点15分，欧洲央行将公布利率决议，市场预计欧洲央行将暂停加息；20点45分，欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。 20点30分，美国将公布第三季度实际GDP年化季率初值，市场预计其将增长4.3%，较前值的2.1%翻倍。 外汇数据分析与解读： 美元指数：美国经济数据表现强劲，美元指数继续上行，涨0.27%报106.56。美元指数近期反弹但是持续性有待进一步观察，美元指数本轮上涨行情接近尾声，后续或呈现高位震荡略偏弱走势，下方关注105阻力位，跌破可能性较大，上方再度突破107.35-107.8可能性小。欧元/美元，美元指数反弹利空欧元，欧洲经济表现偏弱拖累欧元，欧元兑美元继续跌0.23%报1.0566。欧元前期因为经济偏弱、政策收紧接近尾声和美元表现偏强而表现偏弱，预计随着美指高位回落，欧元本轮下跌行情接近尾声，下方支撑位1.045有效，欧元上涨概率大，关注低吸机会。英镑/美元：美元指数反弹利空英镑，叠加英国经济表现偏弱，英镑兑美元继续跌0.4%报1.2110。英镑短期调整空间已经有限，1.2是强支撑位置，随着美元指数本来上涨行情接近尾声，英镑本轮调整行情基本结束，而后转为震荡上行行情，关注英镑底部企稳的低吸机会。美元/日元：美元指数和美债收益率反弹利空日元，美元兑日元涨0.21%报150.22。美元兑日元近期将继续维持高位震荡行情，150是心理关口也是政策干预关键点预期，日元再度回到150上方，日本政府出台干预汇市可能性较大；故后市，日元在150附近可考虑做多。美元/离岸人民币：美元指数走强利空人民币，美元兑离岸人民币涨0.23%至7.3302。美元/人民币当前仍维持震荡行情，上方突破前高位置可能性小，随着美指高位回落预期出现，美元/人民币高位震荡运行后回落概率大；全球疫情发展节奏、中美基本面的变化趋势、两国货币政策分化，美元指数走势以及中美贸易关系，2023年人民币主运行区间为6.5-7.5。 美元指数延续反弹行情 非美货币承压回落 2023年10月26日星期四 全球波动率数据及外汇综合报告 请务必阅读最后重要事项 第1页 一、全球波动率综合数据1 数据来源：Bloomberg、方正中期研究院 1 全球波动率数据报告，涵盖了全球主要股指、外汇、大宗商品、避险类资产以及ETF类资产等。全球波动率数据呈现了全球主要股指及大宗商品类资产波动率及标的的短期走势及具体表现，以期呈现市场风险情绪及恐慌状态变化，进而预测标的走势，为投资者提供投资相关建议。 注：本报告的数据均于当天北京时间8:00点进行更新。 数据分类重点高频数据指标最新一期上一期环比变化（绝对值）环比变化（百分比）五日涨跌幅（绝对值）五日涨跌幅（相对值）五日走势十日走势近三年所处百分位近十年所处百分位事件提示标普500波动率指数（VIX）20.1918.971.226.43%0.975.05%48.20%70.65%罗素2000波动率指数（RVX）24.9323.901.034.31%0.823.40%35.89%70.19%道琼斯工业平均波动率指数（VXD）15.8816.15-0.27 -1.67%0.694.54%23.10%53.02%纳斯达克100波动率指数（VXN）24.3422.342.008.95%0.903.84%40.48%69.33%美国综合波动率指数21.3420.341.004.89%0.854.12%35.95%67.45%欧元区斯托克50波动率指数（V2X）20.5820.99-0.41 -1.97%-1.06 -4.91%49.93%59.30%富时100波动率指数（VFTSE）10.9610.99-0.02 -0.23%0.686.63%25.83%8.96%德国DAX波动率指数（VLX）19.2419.48-0.24 -1.23%-0.95 -4.71%39.21%51.44%法国CAC波动率指数（VCAC）18.9621.87-2.91 -13.30%-3.47 -15.48%63.52%51.78%欧洲综合波动率指数17.4318.33-0.90 -4.89%-1.20 -6.44%34.35%33.55%香港恒生指数期权波动率指数（VHSI）26.5927.19-0.60 -2.21%1.827.35%71.11%85.45%日经股票平均波动率指数（VNKY）23.0622.110.954.30%0.592.63%78.16%70.31%印度NSE波动率指数（INVIXN）11.3110.910.413.74%0.625.77%7.59%4.38%沪深300股指历史波动率（SHSZ300）14.0615.36-1.30 -8.46%2.8525.42%34.22%35.07%上证综指历史波动率（SHCOMP）13.7515.11-1.36 -9.00%4.4147.22%50.07%44.06%深证成指历史波动率（SICOM）14.3815.43-1.05 -6.80%1.8614.86%25.30%24.23%亚洲综合波动率指数18.7618.89-0.14 -0.72%1.478.50%43.01%48.94%CBOE中国ETF波动率指数33.4930.463.039.95%2.528.14%90.81%92.72%CBO新兴市场ETF波动率指数20.6519.511.145.84%0.763.82%36.28%47.04%50ETF期权波动率指数19.3820.99-1.61 -7.67%1.619.07%17.92%18.39%美元波动率指数6.286.29-0.01 -0.16%0.8315.23%53.60%56.70%欧元/美元波动率指数7.237.30-0.07 -0.93%-0.36 -4.71%55.26%50.62%美元/日元波动率指数7.978.07-0.11 -1.30%0.111.34%44.61%50.22%美元/人民币波动率指数4.344.35-0.01 -0.23%-0.23 -4.93%34.49%35.55%英镑/美元波动率指数8.058.15-0.11 -1.29%-0.36 -4.28%54.06%48.26%美元/印度卢比波动率指数2.952.99-0.04 -1.34%-0.17 -5.38%0.13%0.04%美元/俄罗斯卢布波动率指数32.7632.77-0.01 -0.04%0.030.08%70.71%88.40%美元/港元波动率指数1.021.04-0.03 -2.40%-0.02 -1.46%81.42%81.85%美元/巴西雷亚尔波动率指数13.0213.11-0.09 -0.65%-0.40 -2.98%3.86%22.75%商品指数历史波动率13.5613.490.070.52%0.241.80%39.21%60.34%贵金属分类指数历史波动率19.0819.72-0.64 -3.25%1.045.76%73.44%77.87%工业金属分类指数历史波动率6.256.57-0.32 -4.87%-4.17 -40.02%1.07%1.48%能源业分类指数历史波动率24.7924.650.140.57%-2.10 -7.81%35.89%52.48%农业分类指数历史波动率10.5712.09-1.52 -12.57%-1.79 -14.48%8.92%22.37%CBOE原油ETF波动率指数44.9141.083.839.32%0.511.15%64.98%74.21%CBOE黄金ETF波动率指数16.7616.050.714.42%-0.62 -3.57%51.80%61.74%10年期美国国债收益率波动率指数27.1230.20-3.08 -10.20%-9.35 -25.64%19.57%35.43%10年期中国国债收益率波动率指数6.767.84-1.08 -13.72%-0.81 -10.75%28.36%25.23%美元/日元波动率指数7.978.07-0.11 -1.30%0.111.34%44.61%50.22%美元/瑞士法郎波动率7.137.18-0.05 -0.77%-0.65 -8.30%50.73%52.80%全球波动率综合数据（全球股指波动率指数）无无无VFTSE暂停更新无无无避险类资产波动率指数美国主要股指波动率指数欧洲主要股指波动率指数亚洲主要股指波动率指数ETF类波动率指数主要外汇波动率指数商品类历史波动率指数 全球波动率数据及外汇综合报告 请务必阅读最后重要事项 第2页 二、全球股市核心数据分析 数据来源：Bloomberg、方正中期研究院 数据分类重点数据指标最新一期上一期环比变化（绝对值）环比变化（百分比）五日涨跌幅（绝对值）五日涨跌幅（相对值）五日走势十日走势近三年所处百分位近10年所处百分位事件提示标普500指数4186.774247.68-60.91-1.43%-127.83-2.96%53.00%85.89%罗素2000指数1651.4281679.502-28.07-1.67%-77.38-4.48%0.93%65.33%道琼斯工业平均指数33035.9333141.38-105.45-0.32%-629.15-1.87%34.49%80.33%纳斯达克100指数14381.6414745.85-364.21-2.47%-527.62-3.54%63.78%89.12%欧元区斯托克50指数4073.354065.377.980.20%-32.51-0.79%51.80%85.53%富时100指数7414.347389.724.640.33%-173.66-2.29%58.72%75.01%德国DAX指数14892.1814879.9412.240.08%-202.73-1.34%43.41%83.01%法国CAC指数6915.076893.6521.420.31%-50.92-0.73%64.71%89.40%香港恒生指数17085.3316991.5393.800.55%-688.01-3.87%3.46%1.04%日经225指数30897.5531269.92-372.37-1.19%-533.07-1.70%86.02%95.80