股票期权市场全景数据报告

OptionMarketDataReport 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 要点： 10月25日，两市小幅反弹，创业板、科创50逆市走低。截至收盘，上证指数涨0.4%,深成指涨0.47%,创业板指跌0.9%。科创50跌0.23%。在资金方面，沪深两市成交额为8737亿，外资净流出12.95亿。50ETF期权总持仓量2678216张,较前一交易日减少24444。其中认购合约持仓为1769431张,较前一交易日减少24918张,认沽合约持仓908785张,较前一交易日增加474张,持仓量PCR为0.5136,较前一交易日增加0.0074。成交量方面,当日全市场合计成交2263882,较前一交易日减少228395。其中认购合约成交为1282991张,较前一交易日减少25154张,认沽合约成交为980891张,较前一交易日减少203241张,成交量PCR为0.7645,较前一交易日减少0.1407。 作者：金融衍生品研究中心牛秋乐执业编号：F0268914(从业)Z0002616(投资咨询)联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心冯世佃执业编号：F3049858(从业)Z0015710(投资咨询)联系方式：fengshidian@foundersc.com 消息面上，1、授权国务院提前下达部分新增地方政府债务限额的决定。十四届全国人大常委会第六次会议24日下午闭幕。会议表决通过了全国人大常委会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议、十四届全国人大常委会关于授权国务院提前下达部分新增地方政府债务限额的决定。2、两部门：提高电力工控芯片、基础软件、关键材料和元器件的自主可控水平。国家发改委、国家能源局发布加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见。其中提到，加快重大电工装备研制。研发大容量断路器、大功率高性能电力电子器件、新能源主动支撑、大容量柔性直流输电等提升电力系统稳定水平的电工装备。推动新型储能技术向高安全、高效率、主动支撑方向发展。提高电力工控芯片、基础软件、关键材料和元器件的自主可控水平，强化电力产业链竞争力和抗风险能力。 成文时间：2023年10月25日星期三 近日期权品种各标的全线大跌，科创50、创业板、中小盘领跌，期权市场活跃度大幅上升。近两交易日触底反弹，但整体仍延续弱势。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波回落，目前处于历史均值附近。此外，各期权品种合成标的基本收平，期权市场整体情绪偏谨慎。操作策略上，短线市场低迷，悲观情绪浓厚，预计未来以寻底为主，等待反弹甚至是反转信号。关注Gamma策略机会。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。也可利用合成标的把握股市的抄底机会。 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 目录 市场数据汇总................................................................................................................................2一、50ETF期权(510050)................................................................................................................6二、300ETF期权(510300)..............................................................................................................9三、深300ETF期权(159919).......................................................................................................12四、沪深300股指期权(000300).................................................................................................15五、中证1000股指期权(000852)...............................................................................................18六、500ETF期权(510500)............................................................................................................21七、创业板ETF期权(159915).....................................................................................................24八、深500ETF期权(159922).......................................................................................................27九、深100ETF期权(159901).......................................................................................................30十、上证50股指期权(000016)...................................................................................................33十一、华夏科创50ETF期权(588000).........................................................................................36十二、易方达科创50ETF期权(588080).....................................................................................39 市场数据汇总 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 一、50ETF期权(510050) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 二、300ETF期权(510300) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 三、深300ETF期权(159919) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表3.2:深300ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 四、沪深300股指期权(000300) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表4.2:沪深300股指期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 五、中证1000股指期权(000852) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表5.2:中证1000股指期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 六、500ETF期权(510500) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 七、创业板ETF期权(159915) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表7.2:创业板ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 八、深500ETF期权(159922) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表8.2:深500ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 九、深100ETF期权(159901) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表9.2:深100ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 十、上证50股指期权(000016) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表10.2:上证50股指期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 十一、华夏科创50ETF期权(588000) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表11.2:华夏科创50ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 十二、易方达科创50ETF期权(588080) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表12.2:易方达科创50ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 联系我们: 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研