ESG市场跟踪双周报：CDP将于明年与ISSB气候披露标准保持一致

固定收益类●证券研究报告 定期报告 CDP将于明年与ISSB气候披露标准保持一致 ESG市场跟踪双周报（2023.10.9-2023.10.22） 分析师罗云峰SAC执业证书编号：S0910523010001luoyunfeng@huajinsc.cn 投资要点 一、要闻追踪 1、国际要闻 相关报告 CDP将于2024年与ISSB气候披露标准保持一致。10月18日，气候研究提供商和环境信息披露平台（CDP）宣布，从明年开始，将根据国际财务报告准则基金 会 （IFRS） 的 国 际 可 持 续 发 展 准 则 委 员 会 （InternationalSustainabilityStandardBoard）的新气候信息披露标准调整其可持续发展报告问卷，并考虑其他新兴的可持续发展信息披露系统，以减轻企业的报告负担，并鼓励企业更广泛地报告关键环境问题。 转债市场估值的刻画与预测2023.10.19资产端改善趋势进一步巩固2023.10.18地方债发行计划半月报-2023年四季度地方债发行计划已披露8940亿元2023.10.15资产配置周报（2023-10-15）-新增变化不多，维持原有判断2023.10.159月进出口数据点评2023.10.13 CIP筹集20亿美元用于生物能源、可再生能源基础设施基金。能源基础设施投资管理公司CopenhagenInfrastructurePartners（CIP）宣布，在两支新的清洁能源基础设施基金的最后募集阶段，已募集到约20亿欧元（21亿美元）的资金，其 中 包 括CIAdvancedBioenergyFundI（CIABFI） 募 集7.5亿 欧 元 ，CIGreenCreditFundI（CIGCFI）募集10亿欧元，另有2亿欧元共同投资。 2、国内要闻 2023北京国际风能大会暨展览会开幕。10月16日，2023北京国际风能大会暨展览会（CWP2023）在北京开幕。本次大会主题为“构筑全球稳定供应链共建能源转型新未来”，重点探讨风电产业链的国际合作、全球供应链安全、技术创新保障风电机组安全可靠、海上风电风险管控等话题。 巴曙松：中国碳市场在全球碳市场推动企业减排中发挥重要角色。10月17日，第十三届中国·武汉金融博览会金融赋能“双碳”战略中国碳金融高峰论坛上，北京大学汇丰金融研究院执行院长、香港交易所董事总经理兼首席中国经济学家巴曙松回到家乡演讲。 二、指数跟踪 10月9日至10月20日，宽基指数方面，上证50收跌4.41%，中证1000收跌4.71%，沪深300收跌4.73%。 具体来看，在我们跟踪的5个代表性ESG指数中，10月9日至10月20日，300ESG收跌4.76%、中证ESG100收跌4.28%、300ESG价值收跌4.42%、央企ESG50收跌4.31%、国新央企ESG成长100收跌4.53%。其中，除了300ESG， 其他 四 个指 数 相对 于沪 深300的 超额 收 益率 均 为正 。其 中 ，中证ESG100的超额收益率最高，为0.44%。 三、ESG定期产品跟踪 本期新发ESG债券共24只，发行规模302.39亿元。其中绿色债券16只（包括2只科创票据、2只绿色债和2只乡村振兴债），社会债券4只（包括1只可持续挂钩债），可持续发展挂钩债券3只和可持续发展债券1只。 本期无新发ESG公募基金。 本期新成立ESG银行理财产品共19只，其中3只为社会责任主题，6只为环境保护主题，10只为纯ESG主题。 四、风险提示 1、ESG相关信息披露不完善2、ESG相关政策推行不及预期3、历史行情不代表未来 内容目录 一、要闻追踪......................................................................................................................................................3 （一）国际要闻...........................................................................................................................................3（二）国内要闻...........................................................................................................................................3 二、ESG指数追踪..............................................................................................................................................4 （一）ESG债券..........................................................................................................................................5（二）ESG基金..........................................................................................................................................7（三）ESG银行理财...................................................................................................................................8 四、风险提示......................................................................................................................................................9 图表目录 图1：本期涨跌幅和相对于沪深300的超额收益率（%）..................................................................................5图2：ESG年度产品存续情况（亿元）和债券数量（只）.................................................................................5图3：ESG公募基金季度产品存续情况（亿元）................................................................................................7图4：ESG银行理财季度产品存续情况（只数）................................................................................................8 表1：本期ESG债券发行情况............................................................................................................................6表2：本期绿色债券发行情况..............................................................................................................................6表3：本期社会债券发行情况..............................................................................................................................6表4：本期可持续发展挂钩债券发行情况............................................................................................................6表5：本期可持续发展债券发行情况...................................................................................................................7表6：本期回报率前10公募基金........................................................................................................................7表7：本期新成立ESG银行理财情况.................................................................................................................8 一、要闻追踪 （一）国际要闻 CDP将于2024年与ISSB气候披露标准保持一致。10月18日，气候研究提供商和环境信息披露平台（CDP）宣布，从明年开始，将根据国际财务报告准则基金会（IFRS）的国际可持续发展准则委员会（InternationalSustainabilityStandardBoard）的新气候信息披露标准调整其可持续发展报告问卷，并考虑其他新兴的可持续发展信息披露系统，以减轻企业的报告负担，并鼓励企业更广泛地报告关键环境问题。CDP运行一个全球环境信息披露系统，使投资者和其他利益相关者能够衡量和跟踪组织在关键环境可持续发展领域的表现，包括气候变化、森林砍伐和水安全。该平台为企业提供每个关键类别的年度得分（通常在每年12月发布），彭博社、STOXX、Trucost、富时/罗素、摩根士丹利资本国际和ISSESG等信息服务提供商也使用这些数据来推动投资研究、产品、指数和评级。（根据ESGToday，10月18日消息） CIP筹集20亿美元用于生物能源、可再生能源基础设施基金。能源基础设施投资管理公司CopenhagenInfrastructurePartners（CIP）宣布，在两支新的清洁能源基础设施基金的最后募集阶段，已募集到约20亿欧元（21亿美元）的资金，其中包括CIAdvancedBioenergyFundI（CIABFI）募集7.5亿欧元，CIGreenCreditFundI（CIGCFI）募集10亿欧元，另有2亿欧元共同投资。CIABFI重点投资于先进生物能源基础设施，尤其是欧洲的基础设施。该基金使机构投资者能够通过生产先进的生物燃料和沼气，为能源转型做出贡献，并参与难以消减行业的脱碳进程，同时为环境和有机废物挑战提供具有成本效益的循环解决方案。投资将以可持续原料（如废木材、农业生物废料、家庭生物废料和工业生物废料）为基础，采用深绿色（根据欧盟法规第9条的定义）。承购产品包括绿色天然气和绿色燃料，如可再生