股票期权市场全景数据报告

OptionMarketDataReport 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 要点： 10月11日，两市走势分化。截至收盘，上证指数涨0.12%,深成指涨0.35%,创业板指涨0.8%。科创50涨1.29%。在资金方面，沪深两市成交额为8387亿，外资净流出3.9亿。50ETF期权总持仓量2045509张,较前一交易日增加27207。其中认购合约持仓为1208443张,较前一交易日增加5047张,认沽合约持仓837066张,较前一交易日增加22160张,持仓量PCR为0.6927,较前一交易日增加0.0155。成交量方面,当日全市场合计成交1251014,较前一交易日减少83929。其中认购合约成交为671360张,较前一交易日减少65657张,认沽合约成交为579654张,较前一交易日减少18272张,成交量PCR为0.8634,较前一交易日增加0.0521。 作者：金融衍生品研究中心牛秋乐执业编号：F0268914(从业)Z0002616(投资咨询)联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心冯世佃执业编号：F3049858(从业)Z0015710(投资咨询)联系方式：fengshidian@foundersc.com 消息面上，1、证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施。10月11日，由中央广播电视总台和上海市人民政府共同主办的2023科创大会在上海举行。中国证券监督管理委员会副主席陈华平在会上表示，当前，新一代科技革命与产业变革加速演进全球科技创新的广度深度速度持续攀升。下一步，证监会将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段的科创企业的融资支持。汇聚创新要素，激发创新活力，促进形成高水平创新主体，畅通“科技-产业-金融”良性循环。2、监管部门：注册制绝不是“放任不管”不是谁想发就发想发多少发多少。近期市场上有人担心“注册制是不是无人管”。带着这样的疑问，记者采访了监管部门、专家学者和行业机构。市场普遍认为，注册制绝不是“放任不管”，一放了之，而是在“改”的同时加大“管”的力度，管的更严了，管的更准了。业内人士认为，经过几年的努力，我国注册制改革已经探索出了一套具有中国特色、覆盖全链条各环节的事前事中事后监管安排，不是谁想发就发，想发多少发多少。 成文时间：2023年10月11日星期三 两市走势分化，科创50领涨。在期权市场方面，期权市场活跃度不一，持仓延续增加。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波继续回落，处于历史低位附近，合成标的收平，期权市场整体情绪中性偏谨慎。操作策略上，预计未来股市整体仍延续底部震荡走势。关注卖出宽跨式策略以及两市后续量能、期权隐波情况。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。也可利用合成标的把握股市的抄底机会。从跨品种来看，随着未来市场回暖，中小盘以及科创50或重回强势。 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 目录 市场数据汇总................................................................................................................................2一、50ETF期权(510050)................................................................................................................6二、300ETF期权(510300)..............................................................................................................9三、深300ETF期权(159919).......................................................................................................12四、沪深300股指期权(000300).................................................................................................15五、中证1000股指期权(000852)...............................................................................................18六、500ETF期权(510500)............................................................................................................21七、创业板ETF期权(159915).....................................................................................................24八、深500ETF期权(159922).......................................................................................................27九、深100ETF期权(159901).......................................................................................................30十、上证50股指期权(000016)...................................................................................................33十一、华夏科创50ETF期权(588000).........................................................................................36十二、易方达科创50ETF期权(588080).....................................................................................39 市场数据汇总 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 一、50ETF期权(510050) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 二、300ETF期权(510300) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 三、深300ETF期权(159919) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 四、沪深300股指期权(000300) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表4.2:沪深300股指期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 五、中证1000股指期权(000852) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表5.2:中证1000股指期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 六、500ETF期权(510500) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 七、创业板ETF期权(159915) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表7.2:创业板ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 八、深500ETF期权(159922) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 九、深100ETF期权(159901) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表9.2:深100ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 十、上证50股指期权(000016) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表10.2:上证50股指期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 十一、华夏科创50ETF期权(588000) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表11.2:华夏科创50ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 十二、易方达科创50ETF期权(588080) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表12.2:易方达科创50ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 联系我们: 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于