监管一致性评估计划 (RCAP) - 巴塞尔协议 III G - SIB 框架评估和 D SIB 框架审查 - 瑞士

巴塞尔委员会论银行监管监管一致性评估方案(RCAP)巴塞尔协议 III G - SIB 评估框架和审查D - SIB 框架 -瑞士June 2016 该出版物可在国际清算银行网站 (www. bis. org) 上查阅。©Bank for International Settlements 2016. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced or翻译提供的来源说明。ISBN 978 - 92 - 9197 - 547 - 1 (打印)ISBN 978 - 92 - 9197 - 548 - 8 (online) Contents术语表................................................................................................................. iv执行摘要 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1瑞士当局的答复 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31. G - SIB 评估 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41.1 上下文 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41.2 评估范围 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51.3 主要调查结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61.4 详细评估结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1.5 对瑞士执行做法的具体意见 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 112. D - SIB 审查 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 122.1 上下文 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 122.2 审查的范围和方法 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...2.3 审查结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13附件 1 ： RCAP 评估小组、审查小组和同行审查委员会 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...附件 2 ： 瑞士当局为实施巴塞尔 G - SIB 框架而颁布的地方法规 ... .... 16附件 3 ： 瑞士银行系统的财务指标、 G - SIB 和 D - SIB ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...附件 4 ： 重要性评估 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19附件 5 ： 瑞士要求比最低要求更严格的地区在巴塞尔 G - SIB 框架中 ... ... ... ... ... ... ... ...附件 6 ： FINMA 适用于 G - SIB 和 D - SIB 的第二支柱监督审查程序摘要 ... ... 21监管一致性评估计划 - SIB 框架 - 瑞士iii 术语表BCBSC巴塞尔银行监管委员会合规 (等级)CAMELSCET1CHF资本、资产质量、管理、收益、流动性和风险敏感性普通股一级资本瑞士法郎CROD - SIBEUR首席风险官国内系统重要性银行EuroFINMAFSB瑞士金融市场监管局金融稳定委员会G - SIBLC全球系统重要性银行基本符合要求 (等级)LPA潜在损失分析跨国公司NC重大不合规 (等级)不合格 (等级)RCAPRWASIB监管一致性评估计划风险加权资产具有系统重要性的银行瑞士国家银行SNBTBTFZKB大到不能倒Z ü rcher Kantonalbankiv监管一致性评估计划 - SIB 框架 - 瑞士 执行摘要巴塞尔银行监管委员会 (巴塞尔委员会) 将实施of regulatory standards underpinning the Basel III framework. The Committee established the Regulatory一致性评估计划 (RCAP) ， 用于监测、评估和评估其成员的实施情况巴塞尔框架。本报告总结了 RCAP 评估小组关于国内采用瑞士巴塞尔全球系统重要性银行 (G - SIB) 框架。评估了瑞士法规与巴塞尔协议的一致性和完整性委员会的最低要求。与审慎结果、个人资本水平有关的问题银行或瑞士当局的监管效力不在本次评估范围内。该报告还对瑞士国内系统重要性银行 （ D - SIB ） 进行了审查。framework. Unlike the G - SIB assessment, this review was not graded, consistent with the high - level,委员会 D - SIB 框架的基于原则的性质。RCAP 评估小组由澳大利亚保诚主席 Wayne Byres 先生领导监管机构。评估小组由巴塞尔委员会的四名专家组成秘书处、巴西、印度和新加坡。瑞士评估的主要对应方是瑞士金融市场监管局 (FINMA) 。瑞士 SIB 的评估和审查框架是在其他四个司法管辖区进行评估和审查的同时进行的 ， 这些司法管辖区是目前是 G - SIB 的所在地 ： 中国、欧盟、日本和美国。1瑞士 G - SIB 框架于 2012 年 3 月通过瑞士太大而不能倒（ TBTF ） 立法。此后 ， 该框架已定期更新 ， 目前正在审查中。目前 ， 瑞士有两个 G - SIB ： 瑞士信贷和瑞银。2瑞士的 G - SIB 框架被评估为符合巴塞尔协议 G - SIB 框架。这是