监管一致性评估计划 (RCAP) - 巴塞尔协议 III G - SIB 框架评估和 D SIB 框架审查 - 中国

巴塞尔委员会论银行监管监管一致性评估方案(RCAP)巴塞尔协议 III G - SIB 评估框架和审查D - SIB 框架 - 中国June 2016 该出版物可在国际清算银行网站 (www. bis. org) 上查阅。©Bank for International Settlements 2016. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced or翻译提供的来源说明。ISBN 978 - 92 - 9197 - 543 - 3 (打印)ISBN 978 - 92 - 9197 - 544 - 0 (online) Contents术语表................................................................................................................. iv执行摘要 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1中国当局的回应 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21. G - SIB 评估 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31.1 上下文 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31.2 评估范围 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41.3 主要调查结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1.4 详细评估结论 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1.5 针对中国实施实践的意见 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...2. D - SIB 审查 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 102.1 上下文 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10附件 1 ： RCAP 评估小组、审查小组和同行审查委员会 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11附件 2 ： 中国当局为实施巴塞尔 G - SIB 框架而发布的地方法规。。 12附件 3 ： 中国银行体系和 G - SIBs 的财务指标 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...附件 4 ： 重要性评估 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14附件 5 ： 中国要求比最低要求严格的领域在巴塞尔 G - SIB 框架中 ... ... ... ... ... ... ... ... ...附件 6 ： 巴塞尔委员会需要进一步指导的领域 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16附件 7 ： 适用于 G - SIB 和 D - SIB 的银监会第二支柱监管审查程序摘要 ... ... ... 17监管一致性评估计划 - SIB 框架 - 中国iii 术语表BCBSC巴塞尔银行监管委员会合规 (等级)CARPALS中国银监会CET1CNYD - SIBEU资本、资产、风险集中度、拨备、关联公司、流动性和欺诈控制中国银行业监督管理委员会普通股一级资本人民币国内系统重要性银行欧洲联盟EURFSBEuro金融稳定委员会G - SIBLC全球系统重要性银行基本符合要求 (等级)跨国公司NC重大不合规 (等级)不合格 (等级)RCAPRRP监管一致性评估计划恢复和解决计划风险加权资产RWASIB具有系统重要性的银行iv监管一致性评估计划 - SIB 框架 - 中国 执行摘要巴塞尔银行监管委员会 (巴塞尔委员会) 将实施of regulatory standards underpinning the Basel III framework. The Committee established the Regulatory一致性评估计划 (RCAP) ， 用于监测、评估和评估其成员的实施情况巴塞尔框架。本报告总结了 RCAP 评估小组关于国内采用中国巴塞尔全球系统重要性银行 (G - SIB) 框架。评估的重点是论中国与巴塞尔委员会最低监管规定的一致性和完整性要求。对中国银行业整体稳健性和稳定性的评价 ，个别银行的资本水平和中国当局的监管效力不在本次评估的范围。RCAP 评估小组由澳大利亚保诚主席 Wayne Byres 先生领导监管机构。评估小组由巴塞尔委员会的四名专家组成秘书处 ， 巴西、印度和新加坡。中国评估的主要对应方是中国银行业监督管理委员会 (CBRC) 。对中国 G - SIB 框架进行了评估以及目前 G - SIB 所在的其他四个司法管辖区的评估和审查 ：欧盟、日本、瑞士和美国。1实施中国 G - SIB 框架的法规于 2012 年 6 月发布 ， 通过银监会的商业银行资本规则 (暂行)， 并在 1 月 2014 年 ， 通过银监会的商业银行 G - SIB 考核指标披露指引。目前有四个位于中国的 G - SIB ： 中国农业银行、中国银行、中国建设银行和中国工商银行股份有限公司。2中国的 G - SIB 框架被评估为符合巴塞尔协议 G - SIB 框架。这是The highest overally grade. The two subcomponents of the G - SIB framework, higher loss absorbency and披露要求分别被评估为基本合规和合规。中国的 G - SIB 框架在某些方面比巴塞尔框架