巴塞尔协议 III 监测报告

巴塞尔协议III监测报告 2023年9月 有关本文件的查询，请联系巴塞尔银行监管委员会秘书处(电子邮件: qis @ bis. org)。 自2021年9月发布报告以来，监测报告不再包括统计附件。但是，图形的基础数据可作为单独的Excel文件下载。这与以前报告中的附件提供的数据相同，但格式更容易用于读者自己的分析。先前在报告的杠杆率，流动性和信用风险部分中介绍的一些分析已作为Tablea仪表板发布。报告中提出的其他分析将在未来几个月以这种创新形式提供。委员会欢迎在qis @ bis上对这些新格式的任何反馈。org。 该出版物可在国际清算银行网站(www. bis. org / bcbs / qis /)上查阅。本出版物中的灰色下划线文本显示了电子版中可用的超链接。 © Bank for International Settlements 2023. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced or translatedprovided the source is stated. 巴塞尔协议III监测报告 2023年9月 截至2022年12月31日的巴塞尔协议III监测活动的重点1截至2022年12月31日的巴塞尔协议III监测活动的详细结果15 1.一般性意见15 1.4数据质量201.5结果解释20 2.监管资本要求和TLAC 21 2.1基于风险的资本比率232.1.1巴塞尔III初始标准232.1.2巴塞尔III最终标准28 2.2巴塞尔III最终框架对最低要求资本的影响28 2.3杠杆率332.3.1总体结果332.3.2最终标准对巴塞尔协议III杠杆率MRC指标的影响38 2.4《巴塞尔协议三》最终框架下的综合短缺金额38 2.5G - SIBs的总损耗吸收能力要求392.5.1巴塞尔III初始框架392.5.2巴塞尔III最终框架40 3.监管资本的水平和构成41 3.1资本水平413.2利润、股息和资本筹集423.3资本构成463.4监管调整47 4.基于风险的资本要求的组成部分和决定因素49 4.1根据现行规则，不同风险类型在整个MRC中的份额494.2信用风险52 4.2.1现行规则下按资产类别划分的信用风险敞口份额524.2.2信用风险标准化和IRB方法的修订对MRC 52的影响4.2.3信贷风险的标准化方法544.2.4基于内部评级的信用风险评估方法564.2.5随着时间的推移，信用风险修订对MRC的影响604.2.6违约风险敞口和风险加权资产在不同方法中的分布624.2.7修订后的证券化框架的影响64 4.3交易对手信用风险和信用估值调整风险69 4.3.1交易对手信用风险694.3.2信用估值调整风险71 4.4市场风险754.4.1现行市场风险规则754.4.2修订后的市场风险最低资本要求的总体影响784.4.3修订后的模型验证测试80 4.5操作风险814.5.1现行操作风险规则814.5.2最终操作风险标准83 5.基于风险、产出下限和杠杆率资本要求之间的相互作用87 5.1巴塞尔协议III杠杆率与初始巴塞尔协议III下基于风险的资本要求之间的关系标准..........................................................875.2基于风险的资本要求、产出下限和杠杆率之间的相互作用最终的巴塞尔协议III标准88 6.流动性90 6.1流动性覆盖率906.2净稳定资金比率916.3随着时间的推移，流动性覆盖率和净稳定资金比率不足92 Annexes 附件A：巴塞尔III标准和逐步实施安排101附件B：抽样统计105巴塞尔委员会以前发布的监测报告109 本报告中使用的公约 十亿千亿万亿千亿 lhs, rhs左侧刻度,右侧刻度 第1组银行是指一级资本超过30亿欧元且在国际上活跃的银行。所有其他银行均被视为第2组银行。 由于四舍五入，组成部分的总和可能不等于总数。 定量影响研究组 巴塞尔银行监管委员会 主席Martin Birn，巴塞尔银行监管委员会秘书处，国际清算银行，巴塞尔 斜体代表是分析小组的成员，并在秘书处提供分析支持。 阿根廷Griselda Amalia Martiarena阿根廷中央银行 澳大利亚Adam Trevorrow澳大利亚审慎监管局比利时Sabina Bernardo比利时国家银行 中国周世杰中国银行保险监督管理委员会 法国审慎监管局 Numa Bosc ThibaultFollezou路易斯-爱德华·甘蒂 德国Ingo Torchiani Deutsche Bundesbank 莎拉·布罗克迈耶·克里斯蒂娜·迪尔Michael Schoeppe联邦金融监管局Thomas BlumentrittSophie FriebeAlexandra Gebauer 印度Manoj Kumar Poddar印度储备银行印度尼西亚Tony印度尼西亚FSA（OJK） 日本松井银行 卢森堡Natalia Katilova金融部门监督委员会费尔南多·佩雷斯·卡斯塔尼奥斯-莫洛尔 墨西哥Juan Cardenas墨西哥银行Daniela Montes de Oca国家银行和证券委员会荷兰Monique Smit De Nederlandsche银行沙特阿拉伯Mohammad Alsuhaibani沙特中央银行Abdulmalek S Moraished新加坡货币管理局南非Tebogo Ntseane南非储备银行Makgale Molepo西班牙David Barra西班牙银行Miguel Navarro Corella瑞典Andreas Borneus Finansinspektionen瑞士Philippe Br ü gger瑞士金融市场监管局FINMA土耳其Aydan Aydin Inan银行监管机构英国Sonia Odedra审慎监管局美国Anlon Panzarella联邦储备系统理事会克里斯托弗·安德森安德鲁·霍利Bert LoudisVictoria MaizenbergDennis Mawhirter SaraSaab卡罗琳·戈登纽约联邦储备银行保罗守夜联邦存款保险公司Kyle McCormickNana Ofori - Ansah货币审计长本杰明·佩格办公室Ankit Shah欧洲中央银行P ä r Torstensson ECB卡洛·森欧洲央行单一监督机制亚历山德拉出生Nicodi GabrieleSkirmantas Dzezulskis观察员Lampros Kalyvas欧洲银行管理局Markus Wintersteller欧盟委员会Peik Granlund芬兰金融监管局 秘书处Verena Seidl国际清算银行Irina Barakova Renzo CorriasPablo de CarvalhoTomas EdlundMarkus Grimpe YukaKanai诺埃尔·雷诺兹Kaspar BurghartzBettina FarkasLea Charlotte NeugebauerLovrenc OrazemRoberto Ottolini AndreaRolando EleonoraScognamiglio VasileiaXezonaki Markus Zoss 截至2022年12月31日的巴塞尔协议III监测活动的重点 在2022年6月底的低迷之后，巴塞尔协议III的初始资本比率上升并高于大流行前的水平 流动性覆盖率下降，但仍高于大流行前的水平 为了评估巴塞尔III框架对银行的影响，巴塞尔银行监管委员会监测改革的效果和动态。为此，已建立了基于风险的资本比率，杠杆比率和流动性指标的半年度监测框架，该框架使用国家监管机构收集的每个国家代表性机构样本的数据。自2017年底报告日期以来，该报告还记录了委员会完成巴塞尔协议III改革的影响。1本报告使用截至2022年12月31日的数据总结了汇总结果。2委员会认为，报告所载信息将为相关利益攸关方提供有用的分析基准。 本报告所考虑的信息是通过各个银行及其国家监管机构自愿提交的机密数据获得的。在辖区一级，可能正在进行强制性数据收集，这也将纳入本报告。包括178家银行的数据，其中包括111家大型国际活跃（“第1组”）银行，其中29家G - SIB和67家其他（“第2组”）银行。3对于第1组银行，会员对其银行部门的覆盖率非常高，在某些国家/地区达到100％的覆盖率，而第2组银行的覆盖率较低，并且因国家/地区而异。 总的来说，本报告不考虑任何过渡安排，如祖父安排。相反，根据截至2022年12月31日的数据，提出的估计通常假设完全执行巴塞尔协议III的要求。自此日期以来或未来，未对银行的盈利能力或行为反应做出任何假设，例如银行资本或资产负债表构成的变化。此外，该报告没有反映巴塞尔协议III框架第二支柱下的任何额外资本要求，也没有反映国内系统重要性银行的任何更高的损失吸收能力要求，也没有反映任何反周期资本缓冲要求。 表1 与2022年6月底报告期相比，2022年下半年，第1组银行在初始巴塞尔协议III框架下的平均普通股一级资本比率（CET1）从12.7%上升至13.1%。与2022年6月底2.8%的增幅相比，巴塞尔协议III框架对第一集团银行一级最低要求资本(MRC)的平均影响略高(+ 3.0%)。G - SIBs的平均增幅为2.9%。在2022年6月资本缺口增加之后，最终巴塞尔协议III框架下的资本缺口在2022年下半年再次减少，但仍高于集团1银行和G - SIB的2021年底水平。应用2022年最低总损失吸收能力（TLAC）要求和初始巴塞尔协议III框架，报告TLAC数据的24个G - SIB中有4个报告了374亿欧元的总增量缺口。第1组银行的平均流动性覆盖率（LCR）从138.2％降至132.0％，而平均净稳定资金比率（NSFR）从123.5％增至124.4％。由于样本的重大变化，第2组银行基于不平衡数据集的结果不应与上一期进行比较。 第1组银行的平衡数据集显示，由于一级资本的增加幅度大于RWA的增加，2022年下半年巴塞尔III初始资本比率有所增加。平衡数据集中第1组银行的整体CET1资本比率在2022年12月为13.1％。目前，欧洲的一级资本比率高于美洲和世界其他地区。然而，与2011年开始的数据相比，这种关系在2014年之前发生了逆转。 巴塞尔协议III最终标准对第1组银行的影响比以前略高 由于最终的巴塞尔协议III标准，一级MRC在目标水平上的变化图2 对于第1组银行，随着最终巴塞尔协议III标准的全面逐步实施，一级最低要求资本（MRC）将增加3.0％。杠杆率要求的增量影响在2022年12月为0.2％，MRC的增加主要归因于基于风险的组成部分。这种动态受到CVA（+ 0.5％），市场风险（+ 0.9％），操作风险（- 0.2％）和产出下限（+ 2.7％）的积极推动，而信用风险（- 1.0％）和其他支柱1要求（- 0.1％）对MRC的整体增长有负面影响。 各地区对MRC的影响差异很大，世界其他地区（- 2.6％）略有下降，美洲（+ 0.9％）略有增长，相比之下，欧洲银行的MRC强劲增长（+ 14.6％）。 对于第2组银行，一级MRC整体增长6.6％是由基于风险的衡量指标增加12.3％推动的，主要来自信用风险（6.8％）和产出下限（4.1％），而杠杆率部分抵消了这一增长- 5.7％。 最终巴塞尔协议III框架对第1组银行的平均影响为+ 3.0%，比2022年中期（+ 2.8%）高出20个基点。 2022年下半年，大型国际活跃银行的完全分阶段巴塞尔协议III杠杆率平均增加1 第1组银行，平衡数据集，截至当前报告日期的汇率图表3 对于截至2022年12月