2016年6月27日 1 内部资料，请勿外传 场外期权账户 周账单 联系人：王翔 联系电话：021-58205157 Email：wangx01@ghlsqh.com.cn 场外期权周报 国海良时期货有限公司 地 址：杭州市河东路91号 邮 编：310014 传 真：0571-85237426 网 址：www.ghlsqh.com.cn 净资产值 客户风险率 12.72% 当前权益 87,263,151.21 可用资金 76,165,411.61 可取资金 76,165,411.61 交易所风险率 11.87% 交易手续费 -11,156.85 总盈亏 178,003.15 持仓保证金 11,097,739.60 合约信息 合约 净持仓 净盈亏 IF1605 0/4 -230,484.45 IH1605 14/0 80,528.24 IC1605 11/0 327,959.36 国海良时期货有限公司 内部资料，请勿外传 场外期权合约参数 期权模拟类型 欧式看跌期权 标的物 沪深300指数（000300） 复制合约 IF1607 期权到期日 2016年7月15日 无风险收益率（年化） 1.50% 复制波动率 10.00% 初始标的价格 3112.67 行权价 3110.0点 套保资产总值 18,676,020.00元 套保起始日期 2016年6月20日 合约权利金（参考） 1,059,554.00元 标的收盘价 3154.20 期权状态 价外 内在价值 00.00元 模拟说明：以沪深300指数期货复制沪深300指数为标的的看跌期权，看跌期权初始为虚值期权，行权价选取距离标的现价最近的10个点数位，以2016年6月20日沪深300指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率（0.3519），权利金考虑基差，若基差不利，则基差费用直接附加在权利金上（该合约权利金附加名义价值的2.07%作为对基差成本修正）。 期权模拟类型 欧式看涨期权 标的物 上证50指数（000016） 复制合约 IH1607 期权到期日 2016年7月15日 无风险收益率（年化） 1.50% 复制波动率 10.00% 初始标的价格 2104.22 行权价 2105.0点 套保资产总值 12,625,320.00元 套保起始日期 2016年6月20日 合约权利金（参考） 436,459.00元 标的收盘价 2127.09 期权状态 价内 内在价值 132,540.00元 模拟说明：以上证50指数期货复制上证50指数为标的的看涨期权，看涨期权初始为虚值期权，行权价选取距离标的现价最近的10个点数位，以2016年6月20日上证50指数的收盘价为基准计算期权权利金。权利金计算的波动率参数选择对应期限的历史波动率（0.3315），权利金考虑基差，若基差不利，则基差费用直接附加在权利金上。 2016年6月27日 3 内部资料，请勿外传 当前合约权益图 A．沪深300指数欧式看跌期权 B．上证50指数欧式看涨期权