股票期权市场全景数据报告

OptionMarketDataReport 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 要点： 9月11日，两市冲高回落。截至收盘，上证指数涨0.84%,深成指涨0.98%,创业板指涨0.65%。科创50涨0.67%。在资金方面，沪深两市成交额为8411亿，外资净买入22.44亿。50ETF期权总持仓量2600635张,较前一交易日增加29945。其中认购合约持仓为1573427张,较前一交易日减少6392张,认沽合约持仓1027208张,较前一交易日增加36337张,持仓量PCR为0.6528,较前一交易日增加0.0256。成交量方面,当日全市场合计成交1412289,较前一交易日增加151643。其中认购合约成交为782525张,较前一交易日增加148842张,认沽合约成交为629764张,较前一交易日增加2801张,成交量PCR为0.8048,较前一交易日减少0.1846。 作者：金融衍生品研究中心牛秋乐执业编号：F0268914(从业)Z0002616(投资咨询)联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心冯世佃执业编号：F3049858(从业)Z0015710(投资咨询)联系方式：fengshidian@foundersc.com 消息面上，1、央行：9月15日起下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点。为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2023年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。2、海关总署：今年前8个月我国进出口基本持平8月份进出口环比增长3.9%。据海关统计，今年前8个月，我国进出口总值27.08万亿元人民币，同比（下同）微降0.1%。其中，出口15.47万亿元，增长0.8%；进口11.61万亿元，下降1.3%；贸易顺差3.86万亿元，扩大7.3%。按美元计价，今年前8个月我国进出口总值3.89万亿美元，下降6.5%。其中，出口2.22万亿美元，下降5.6%；进口1.67万亿美元，下降7.6%；贸易顺差5534亿美元，扩大0.8%。3、央行：8月社融规模增量3.12万亿预期2.73万亿。央行公布数据显示，8月社会融资规模增量为31200亿元，预估为27300亿元，前值为5282亿元。8月货币供应量M2同比增长10.6%，前值为10.7%。8月新增人民币贷款1.36万亿元，预估为12750亿元，前值为3459亿元。 成文时间：2023年9月11日星期一 两市冲高回落，标的市场情绪偏中性。在期权市场方面，期权市场活跃度整体上升，持仓延续增加。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波再度走弱，处于历史均值下方，合成标的收平，期权市场整体情绪中性偏谨慎。操作策略上，短线市场波动加大，可小仓位做多Gamma。关注两市后续量能及期权隐波情况。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。也可利用合成标的把握股市的抄底机会。从跨品种来看，随着未来市场回暖，中小盘以及科创50或重回强势。 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 目录 市场数据汇总................................................................................................................................2一、50ETF期权(510050)................................................................................................................6二、300ETF期权(510300)..............................................................................................................9三、深300ETF期权(159919).......................................................................................................12四、沪深300股指期权(000300).................................................................................................15五、中证1000股指期权(000852)...............................................................................................18六、500ETF期权(510500)............................................................................................................21七、创业板ETF期权(159915).....................................................................................................24八、深500ETF期权(159922).......................................................................................................27九、深100ETF期权(159901).......................................................................................................30十、上证50股指期权(000016)...................................................................................................33十一、华夏科创50ETF期权(588000).........................................................................................36十二、易方达科创50ETF期权(588080).....................................................................................39 市场数据汇总 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 一、50ETF期权(510050) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 二、300ETF期权(510300) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 三、深300ETF期权(159919) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 四、沪深300股指期权(000300) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表4.2:沪深300股指期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 五、中证1000股指期权(000852) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表5.2:中证1000股指期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 六、500ETF期权(510500) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 七、创业板ETF期权(159915) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表7.2:创业板ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 八、深500ETF期权(159922) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表8.2:深500ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 九、深100ETF期权(159901) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表9.2:深100ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 十、上证50股指期权(000016) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表10.2:上证50股指期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 十一、华夏科创50ETF期权(588000) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表11.2:华夏科创50ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 十二、易方达科创50ETF期权(588080) 1、成交持仓情况 数据来源