股票期权市场全景数据报告

OptionMarketDataReport 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 要点： 8月29日，两市震荡走强。截至收盘，上证指数涨1.2%,深成指涨2.17%,创业板指涨2.82%。科创50涨4.12%。在资金方面，沪深两市成交额为10371亿，外资净流出9.23亿。50ETF期权总持仓量2359897张,较前一交易日增加71957。其中认购合约持仓为1403676张,较前一交易日增加46558张,认沽合约持仓956221张,较前一交易日增加25399张,持仓量PCR为0.6812,较前一交易日减少0.0047。成交量方面,当日全市场合计成交1856274,较前一交易日减少1549057。其中认购合约成交为997422张,较前一交易日减少1229778张,认沽合约成交为858852张,较前一交易日减少319279张,成交量PCR为0.8611,较前一交易日增加0.3321。 作者：金融衍生品研究中心牛秋乐执业编号：F0268914(从业)Z0002616(投资咨询)联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心冯世佃执业编号：F3049858(从业)Z0015710(投资咨询)联系方式：fengshidian@foundersc.com 消息面上，1、证券交易印花税实施减半征收。财政部公告称，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。2、融资保证金最低比例由100%降低至80%。经中国证监会批准，上交所、深交所、北交所发布通知，修订《融资融券交易实施细则》，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。此调整将自2023年9月8日收市后实施。本次调整同时适用于新开仓合约及存量合约，投资者不必了结存量合约即可适用新的保证金比例。证券公司可综合评估不同客户征信及履约情况等，合理确定客户的融资保证金比例。投资者应当继续秉持理性投资理念，根据自身风险承受能力，合理运用融资融券工具。证监会将督促证券公司切实加强风险管理，做好投资者服务，保护投资者合法权益。3、证监会充分考虑市场关切，认真研究评估股份减持制度，现就进一步规范相关方减持行为，作出以下要求： 成文时间：2023年8月29日星期二 上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行；上市公司披露为无控股股东、实际控制人的，第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 同时，从严控制其他上市公司股东减持总量，引导其根据市场形势合理安排减持节奏；鼓励控股股东、实际控制人及其他股东承诺不减持股份或者延长股份锁定期。 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 证监会正在抓紧修改《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，提升规则效力层级，细化相关责任条款，加大对违规减持行为的打击力度。 两市震荡走强，标的市场情绪转暖。在期权市场方面，期权市场活跃度下降，持仓延续增加。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波回落，整体仍处于历史均值上方，合成标的几近收平，期权市场整体情绪中性偏积极。操作策略上，周末利好消息批量出台，短线波动加大，做多投资者可回调买入，不要盲目追涨，关注两市量能情况及期权隐波情况。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。从跨品种来看，随着市场回暖，中小盘或重回强势。 目录 市场数据汇总................................................................................................................................2一、50ETF期权(510050)................................................................................................................6二、300ETF期权(510300)..............................................................................................................9三、深300ETF期权(159919).......................................................................................................12四、沪深300股指期权(000300).................................................................................................15五、中证1000股指期权(000852)...............................................................................................18六、500ETF期权(510500)............................................................................................................21七、创业板ETF期权(159915).....................................................................................................24八、深500ETF期权(159922).......................................................................................................27九、深100ETF期权(159901).......................................................................................................30十、上证50股指期权(000016)...................................................................................................33十一、华夏科创50ETF期权(588000).........................................................................................36十二、易方达科创50ETF期权(588080).....................................................................................39 市场数据汇总 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 一、50ETF期权(510050) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 二、300ETF期权(510300) 1、成交持仓情况 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表2.2:300ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 三、深300ETF期权(159919) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 四、沪深300股指期权(000300) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表4.2:沪深300股指期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 五、中证1000股指期权(000852) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表5.2:中证1000股指期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 六、500ETF期权(510500) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 七、创业板ETF期权(159915) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表7.2:创业板ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 八、深500ETF期权(159922) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表8.2:深500ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 九、深100ETF期权(159901) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表9.2:深100ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 十、上证50股指期权(000016) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表10.2:上证50股指期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 十一、华夏科创50ETF期权(588000) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表11.2:华夏科创50ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind