商品期货指数波动率跟踪

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商品期货指数波动率跟踪报告（2023年8月31日）

主要观点

• 高波动率：纯碱、玻璃、尿素的20日历史波动率百分位超过90%，表明这几种商品的市场价格波动较大。
• 低波动率：沪金、20号胶、橡胶、沥青、生猪、短纤、不锈钢、苹果、动力煤、螺纹、乙二醇、热卷、沪铜、工业硅、沪铅、沪镍、聚丙烯的20日历史波动率百分位低于10%，显示这些商品价格相对稳定。

高波动率与低波动率商品列表

高波动率商品：

• 纯碱、玻璃、尿素

低波动率商品：

• 沪金、20号胶、橡胶、沥青、生猪、短纤、不锈钢、苹果、动力煤、螺纹、乙二醇、热卷、沪铜、工业硅、沪铅、沪镍、聚丙烯

波动率绝对值排名

• 前五：纯碱、尿素、玻璃、燃油、焦煤
• 后五：动力煤、沪金、20号胶、沪铜、沪铝

数据来源

所有相关数据均来自Wind和信达期货研究所。

结论

本报告基于公开可获取的市场数据进行分析，旨在为投资者提供商品期货波动率的概览。高波动率的商品可能蕴含较高风险与收益，而低波动率的商品则可能适合寻求稳定投资回报的投资者。投资者在参考本报告时应结合自身投资策略和风险承受能力，谨慎决策。

请注意，商品期货市场存在风险，投资者应充分了解市场情况，并在必要时寻求专业建议。未经信达期货有限公司授权许可，不得擅自引用、转载或传播本报告内容。