宏观金融日报

股指期货 今日上证指数下跌1.24%收3092.98点，深证成指下跌1.32%，创业板指下跌1.6%。沪深两市主力资金净流出302.69亿元，成交金额6782亿元，较昨日有所下跌。从盘面来看，汽车拆解概念、算力租赁、环保、土壤修复、燃气、新型城镇化等板块涨幅靠前，机场航运、证券、医药商业、物流、种植业与林业、PVDF概念、高压快充、共享单车等板块跌幅靠前。全市近3700只股票下跌。 因全球其他主要经济体经济状况及政策影响，美元指数近期持续走高。国内持续降息，中美利差加大，且国内公布的经济数据表现不及预期，人民币持续贬值。国家统计局发布最新统计数据，显示7月经济疲软，多项指标不及预期，失业率有所上涨，经济恢复压力较大。7月新增贷款和社融数据远低于预期，盘面反映强烈。CPI和PPI数据出炉，受服务业价格上涨影响，CPI环比由降转涨，同比有所回落，因国际大宗商品价格持续走低，工业企业需求不振，PPI环比、同比降幅均收窄。 央行7月公开市场操作下调MLF15个基点，下调常备借贷便利利率10个基点，20日发布当月最新LPR利率报价，其中一年期下调10个基点，五年期与上月持平，下调力度不及预期。 沪深交易所深夜发布公告，提出正在研究有利于增进资本市场活跃度的相关机制改革条款，市场反馈不及预期，投资者信心有待回升。 继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 国债期货 一．行情回顾 今日，2年期国债期货主力合约TS2309报收于101.475，涨幅0.01%，最高101.485，最低101.460，成交量43903手，持仓量31489手，日减仓2234手；5年期国债期货主力合约TF2309报收于102.690，涨幅0.07%，最高102.745，最低102.605，成交量44040手，持仓量60080手，日减仓9012手;10年期国债期货主力合约T2309报收于103.055，涨幅0.25%，最高103.130，最低102.830，成交量47248手，持仓量92326手，日减仓15345手；30年期国债期货主力合约由TL2309变更为TL2312，报收于101.16，涨幅0.78%，最高101.37，最低 100.59，成交量21405手，持仓量22228手，日增仓3879手。 地方债发行等因素导致资金面趋紧，央行净投放维护流动性，今日shibor跌多涨少。隔夜shibor报1.9370%，下跌0.90个基点；7天shibor报1.8750%，下跌1.10个基点；1月shibor报1.8570%，下跌0.60个基点；3月shibor报2.0240%，下跌0.20个基点。 今日LPR非对称下调，市场宽松预期加强，今日期债高开高走，全线收涨。 二、重要经济资讯 1.央行今日进行340亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。因今日有60亿元7天期逆回购到期，因此当日实现净投放280亿元。 2.中国8月1年期贷款市场报价利率(LPR)报3.45%，上月为3.55%；5年期以上LPR报4.2%，上月为4.2%。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respective individualscited.