CFTC量化分析周报

日期 2023年7月21日 金工量化团队 研究员：王天乐021-60635568wangtl@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F03107564 研究员：李金021-60635727lijin@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F03015157 研究员：吴凯航021-60635735wukh@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F0308604 目录Contents 一、CFTC资金流动分析....................................................................................-3-1.1、CFTC资金流动数据总结..............................................................................-3-1.2、CFTC各板块数据分析..................................................................................-3-二、CFTC全市场数据排行榜与走势........................................................................-4-2.1、各板块与各品种投指数排行.......................................................................-4-2.2、各品种分析数据排行...................................................................................-5-2.3、CFTC全市场存量资金及贵金属板块各存量、净多率与走势..................-7-2.4、有色金属板块各品种存量、净多率与走势...............................................-8-2.5、油脂板块各品种存量、净多率与走势.......................................................-9-2.6、饲料板块各品种存量、净多率与走势.....................................................-10-2.7、化工板块各品种存量、净多率与走势.....................................................-12-2.8、软商品板块各品种存量、净多率与走势.................................................-13- 一、CFTC资金流动分析 1.1、CFTC资金流动数据总结 上周全市场存量资金涨幅为1.37%,存量资金增量为2.01亿美元。上周投机指数排行第一的为CME银,上周流入资金最多的品种为CME银,流入了1.38亿美元。上周流出资金最多的品种为NYMEX原油,流出了-1.04亿美元。 1.2、CFTC各板块数据分析 数据来源：Wind, 建信期货研究发展部 二、CFTC全市场数据排行榜与走势 2.1、各板块与各品种投指数排行 2.2、各品种分析数据排行 2.3、CFTC全市场存量资金及贵金属板块各存量、净多率与走势 2.4、有色金属板块各品种存量、净多率与走势 2.5、油脂板块各品种存量、净多率与走势 2.6、饲料板块各品种存量、净多率与走势 2.7、化工板块各品种存量、净多率与走势 2.8、软商品板块各品种存量、净多率与走势 【建信期货研究发展部】 宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726 免责声明： 本报告由建信期货有限责任公司（以下简称本公司）研究发展部撰写。 本研究报告仅供报告阅读者参考。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。 市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 本报告版权归建信期货所有。未经建信期货书面授权，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在授权范围内使用，并注明出处为“建信期货研究发展部”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 【建信期货业务机构】 总部大宗商品业务部 总部专业机构投资者事业部 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）6楼电话：021-60636327邮编：200120 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼电话：021-60635548邮编：200120 深圳分公司 地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211电话：0755-83382269邮编：518038 地址：西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话：029-88455275邮编：710075 山东分公司 浙江分公司 地址：济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室电话：0531-81752761邮编：250014 地址：杭州市下城区新华路6号224室、225室、227室电话：0571-87777081邮编：310003 上海浦电路营业部 上海杨树浦路营业部 地址：上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元)电话：021-62528592邮编：200122 地址：上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话：021-63097527邮编：200082 北京营业部 地址：北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室电话：010-83120360邮编：100031 地址：广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话：020-38909805邮编：510620 福清营业部 泉州营业部 地址：福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室电话：0591-86006777/86005193邮编：350300 地址：泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话：0595-24669988邮编：362000 厦门营业部 地址：郑州市未来大道69号未来大厦2008A电话：0371-65613455邮编：450008 地址：厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话：0592-3248888邮编：361000 宁波营业部地址：浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室电话：0574-83062932邮编：315000 成都营业部地址：成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号电话：028-86199726邮编：610020 【建信期货联系方式】 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼邮编：200120全国客服电话：400-90-95533邮箱：service@ccb.ccbfutures.com网址：http://www.ccbfutures.com