股票期权市场全景数据报告

OptionMarketDataReport 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 要点： 7月21日，两市延续弱势震荡。截至收盘，上证指数跌0.06%,深成指跌0.06%,创业板指涨0.35%。科创50跌0.58%。在资金方面，沪深两市成交额为7109亿，外资净流入58.25亿。50ETF期权总持仓量2575527张,较前一交易日减少38656。其中认购合约持仓为1448815张,较前一交易日减少14959张,认沽合约持仓1126712张,较前一交易日减少23697张,持仓量PCR为0.7777,较前一交易日减少0.0082。成交量方面,当日全市场合计成交2337898,较前一交易日增加82797。其中认购合约成交为1229990张,较前一交易日增加30309张,认沽合约成交为1107908张,较前一交易日增加52488张,成交量PCR为0.9007,较前一交易日增加0.021。。 作者：金融衍生品研究中心牛秋乐执业编号：F0268914(从业)Z0002616(投资咨询)联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心冯世佃执业编号：F3049858(从业)Z0015710(投资咨询)联系方式：fengshidian@foundersc.com 消息面上，1、中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。意见总体要求为，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持“两个毫不动摇”，加快营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，优化民营经济发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，全面构建亲清政商关系，使各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护，引导民营企业通过自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量，促进民营经济做大做优做强，在全面建设社会主义现代化国家新征程中作出积极贡献，在中华民族伟大复兴历史进程中肩负起更大使命、承担起更重责任、发挥出更大作用。2、央行、外汇局：将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5。为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，继续增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，于2023年7月20日实施。3、科创板四周年：IPO募集资金达8582亿元位居同期A股各板块之首。7月22日是科创板开市四周年的日子，科创板从首批25家公司成长到如今546家，总市值6.96万亿，占全A比重7.46%，涌现出大量优质企业同时也给广大投资者带来可观投资收益。自2019年7月22日科创板首批公司上市至今，IPO募集资金达8582亿元，位居同期A股各板块之首。 成文时间：2023年7月23日星期日 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 两市延续弱势，标的市场情绪偏谨慎。在期权市场方面，期权市场活跃度下降，持仓延续增加。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波涨跌不一，整体仍处于历史低位附近，合成标的收平，期权市场整体情绪中性偏谨慎。操作策略上，短线仍建议偏谨慎为主，做多投资者等待反转趋势确认。此外，各标的日内波动显著加大，短线还可做多Gamma。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。从跨品种来看，当前市场风格不明朗，可暂时观望。风险偏好较高的投资者可利用合成标的做空蓝筹、做多中小盘进行跨品种套利。 目录 市场数据汇总................................................................................................................................2一、50ETF期权(510050)................................................................................................................6二、300ETF期权(510300)..............................................................................................................9三、深300ETF期权(159919).......................................................................................................12四、沪深300股指期权(000300).................................................................................................15五、中证1000股指期权(000852)...............................................................................................18六、500ETF期权(510500)............................................................................................................21七、创业板ETF期权(159915).....................................................................................................24八、深500ETF期权(159922).......................................................................................................27九、深100ETF期权(159901).......................................................................................................30十、上证50股指期权(000016)...................................................................................................33十一、华夏科创50ETF期权(588000).........................................................................................36十二、易方达科创50ETF期权(588080).....................................................................................39 市场数据汇总 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 一、50ETF期权(510050) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 二、300ETF期权(510300) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 三、深300ETF期权(159919) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 四、沪深300股指期权(000300) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表4.2:沪深300股指期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 五、中证1000股指期权(000852) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表5.2:中证1000股指期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 六、500ETF期权(510500) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 七、创业板ETF期权(159915) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表7.2:创业板ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 八、深500ETF期权(159922) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表8.2:深500ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 九、深100ETF期权(159901) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表9.2:深100ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 十、上证50股指期权(000016) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表10.2:上证50股指期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 十一、华夏科创50ETF期权(588000) 1、成交持仓情况 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 2、成交持仓活跃前10期权重要指标 表11.2:华夏科创50ETF期权成交量前10期权重要指标 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 3、波动率情况 数据