公募基金二季度规模增长超万亿，科创50ETF年内资金净流入突破300亿

2023年07月23日 报告发布日期 1111111111证券分析师杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002证券分析师邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.券商行业争相布局公募赛道：据证监会官网显示，2023年7月18日，安信资管《公募基金管理人资格核准》申请材料已被证监会接收。截至目前，今年以来申请公募牌照的券商资管子公司数量已达5家，包括招商资管、广发资管、兴证资管、光大资管和安信资管，目前均仍处于受理阶段。2.中证指数公司拟发布上证科创板100指数：2023年7月21日，上海证券交易所和中证指数有限公司发布公告，将于2023年8月7日正式发布上证科创板100指数。3.二季度公募规模增加逾万亿元：中基协更新数据，2023年二季度末，公募基金总规模达到27.69万亿元，比一季度末增加超1万亿元。 联系人肖丽华xiaolihua@orientsec.com.cn ⚫基金发行动态：1.新成立基金：本期新成立基金21只，较上期增加3只，股票型基金4只，混合型基金6只，债券型基金6只，FOF基金2只，国际(QDII)基金3只，混合型基金和债券型基金成立数目最多。新基金共募集101.03亿元，较上期减少96.37亿元。其中，由李更管理的博时富盈一年定开规模最大，为20.00亿元。2.新发行基金：本期，国内新发行基金共18只，较上期减少6只。其中，股票型基金7只，混合型基金4只，债券型基金5只，FOF基金2只，股票型基金发行数目最多。3.基金经理变更：上周共有45只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：新华基金（6只）、国联安基金（6只）、融通基金（4只）和中欧基金（4只）。 FOF专业买手偏好哪些基金之2023Q2季报解析2023-07-23增科技减消费，风格持续向中小盘下沉：——2023年主动权益基金二季报解析2023-07-22鹏华基金伍旋：重视基本面与估值、严控组合风险的价值派投资老将：——《FOF系列研究之六十六》2023-07-20证 监 会 更 新 个 人 养 老 金 基 金 名 录 ， 北 向ETF迎来今年第二次扩容2023-07-16 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-2.50%，混合型基金为-2.11%，债券型基金为0.06%。量化产品中主动量化产品平均收益为-2.18%，量化对冲产品为-0.24%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-2.97%，混合型基金为-2.83%，债券型基金为2.28%，量化产品中主动量化产品平均收益为-0.49%，量化对冲产品为0.01%。 ⚫场内基金动态：截止2023年7月21日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模1676亿元，其次为科创50规模1106亿元、证券公司规模723亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，沪深300资金净流入最多54亿元，科创50、中证1000其次，上证50资金净流出最多3亿元；年初至今，科创50资金净流入最多303亿，创业板指、中证医疗其次，中证500资金净流出最多185亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................7 3.1上周业绩......................................................................................................................73.2年初至今业绩...............................................................................................................8 四、场内基金动态..........................................................................................9 风险提示......................................................................................................12 一、基金市场热点跟踪 【券商行业争相布局公募赛道】据证监会官网显示，2023年7月18日，安信资管《公募基金管理人资格核准》申请材料已被证监会接收。截至目前，今年以来申请公募牌照的券商资管子公司数量已达5家，包括招商资管、广发资管、兴证资管、光大资管和安信资管，目前均仍处于受理阶段。证监会于2022年5月出台《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其配套规则（下称《管理办法》），优化了公募牌照制度，放宽“一参一控”限制，允许同一主体同时控制一家基金公司和一家公募持牌机构。在此则《管理办法》发布后，部分券商机构加速进入公募基金赛道。 【中证指数公司拟发布上证科创板100指数】2023年7月21日，上海证券交易所和中证指数有限公司发布公告，将于2023年8月7日正式发布上证科创板100指数。上证科创板100指数从上海证券交易所中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。此指数样本空间由满足以下条件的科创板上市股票和红筹企业发行的存托凭证组成：（1）上市时间超过6个月；（2）非退市风险警示证券。上证科创板100指数将与与定位反映科创板大市值证券表现的科创50指数形成差异化，进一步丰富了科创板规模指数体系，以反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。此后科创50与科创100指数样本合计总市值占科创板上市公司总市值的比例约65%，可为投资者提供更多元化投资工具。 【二季度公募规模增加逾万亿元】中基协更新数据，2023年二季度末，公募基金总规模达到27.69万亿元，比一季度末增加超1万亿元。其中，股票型、债券型和货币市场基金实现规模较大幅度增长，混合型基金有所下降。具体来看，二季度末债券型基金总净值4.77万亿元，较一季度末增加6025.27亿元；货币基金11.48万亿元，较一季度末增加5295.50亿元；股票型基金总净值达2.70万亿元，较一季度末小幅增加961.78亿元，其中根据wind数据计算指数型基金规模增长1241亿元；混合型基金总规模4.63万亿元，较一季度末缩水3318.96亿元。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 过去一年，公募基金市场共成立新基金1285只，共募集1.30万亿元； 1）其中股票型基金新成立294只，共募集1631.85亿元；2）混合型基金新成立375只，共募集1966.69亿元；3）债券型基金新成立425只，共募集8686.52亿元；4）FOF基金共成立126只，共募集267.00亿元；5）其他（QDII基金、REITs基金与另类投资基金）共成立65只，共募集469.24亿元。 具体如下： 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期新成立基金21只，较上期增加3只，股票型基金4只，混合型基金6只，债券型基金6只，FOF基金2只，国际(QDII)基金3只，混合型基金和债券型基金成立数目最多。新基金共募集101.03亿元，较上期减少96.37亿元。其中，由李更管理的博时富盈一年定开规模最大，为20.00亿元。在新成立的基金中： 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 1）股票型基金成立了4只，共募集32.99亿元，1只被动指数型基金，3只增强指数型基金。2）混合型基金成立了6只，共募集18.34亿元，3只偏股混合型基金，3只偏债混合型基金3）债券型基金成立6只，共募集44.48亿元，5只中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金。4）FOF基金成立2只，共募集0.37亿元；国际(QDII)基金3只，共募集4.85亿元。具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共18只，较上期减少6只。其中，股票型基金7只，混合型基金4只，债券型基金5只，FOF基金2只，股票型基金发行数目最多。 新发行的7只股票型基金，均为指数型基金，其中5只为被动指数型基金，主要跟踪中证通信服务、中证国新央企现代能源和中证智选300价值稳健策略等方向。新发行的4只混合型基金中2只偏股混合型基金，2只偏债混合型基金；5只债券型基金中，1只被动指数型债券基金，4只中长期纯债型基金。FOF基金2只，分别为东方红欣和积极3个月持有A和华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有。具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有45只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：新华基金（6只）、国联安基金（6只）、融通基金（4只）和中欧基金（4只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为-2.50%，混合型基金为-2.11%，债券型基金为0.06%。量化产品中主动量化产品平均收益为-2.18%，量化对冲产品为-0.24%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-2.97%，混合型基金为-2.83%，债券型基金为2.28%，量化产品中主动量化产品平均收益为-0.49%，量化对冲产品为0.01%。 普通股票型基金中广发电子信息传媒产业精选A收益最高42.74%，混合型基金中东吴移动互联A最高62.91%，债券型基金中工银可转债最高20.15%，主动量化基金中华商计算机行业量化A最高17.71%，量化对冲基金中华夏安泰对冲策略3个月定开最高8.60%，指数增强型基金中德邦上证G6