宏观金融日报

股指期货 今日上证指数下跌0.87%收3209.63点，深证成指下跌0.63%，创业板指下跌0.75%。沪深两市主力资金净流出389.06亿元，成交金额8026亿元。从盘面上来看，3D打印、虚拟电厂、电力物联网、DRG/DIP、智能电网、PVDF概念、柔性直流输电、特高压、烟草、环保等板块涨幅靠前，医疗服务、稀土永磁、黑色家电、汽车服务、手机游戏、互联网电商、传媒等板块跌幅靠前。全市超2900只股票下跌。 美国最新就业数据发布，远超预期，表明美国经济具有很强韧性，为美联储再次加息以控制通胀奠定了基础，但是因欧元区加息政策等的影响，美元指数依然发生了下跌。 人民币汇率方面，近期受到美元指数变动、国内大行下调美元存款利率以及国内经济指标利好等因素影响，人民币有升值迹象。 我国上半年GDP数据发布，其中一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度同比增长6.3%，整体来看上半年国民经济恢复向好。6月我国新增信贷明显回升，社融数据超预期，体现出政策在稳增长方面产生效果，市场情绪有所回升，但对于经济恢复的传导还需假以时日。我国6月CPI和PPI数据发布，其中CPI出现零增长，我国经济内生动力和需求依然不足，受国际原材料和大宗商品等价格回落影响，6月PPI继续下行，预期将止跌回升。 人民银行货币政策司司长针对目前提前还款大幅增加的问题，表示支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定。消息发酵，市场预期银行房贷利率将下调，但是商业银行表示还未有具体措施，需要等待相关政策落地。 继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 国债期货 一、行情回顾 今日，2年期国债期货主力合约TS2309报收于101.360，涨幅0.03%，最高101.380，最低101.315，成交量46625手，持仓量57238手，日减仓183手；5年期国债期货主力合约TF2309报收于102.235，涨幅0.13%，最高102.265，最 低102.100，成交量51339手，持仓量117324手，日增仓4353手;10年期国债期货主力合约T2309报收于102.145，涨幅0.18%，最高102.175，最低101.950，成交量57649手，持仓量207482手，日增仓6438手；30年期国债期货主力合约TL2309报收于98.64，涨幅0.31%，最高98.64，最低98.31，成交量12033手，持仓量18036手，日减仓25手。 税期资金面边际趋紧，央行适时提高公开市场操作规模，维护流动性合理充裕。今日shibor品种涨跌互现，隔夜shibor报1.3120%，下跌2.00bp；7天shibor报1.8600%，上涨5.40bp；一个月shibor报2.0690%，上涨0.10bp；3个月shibor报2.1000%，下跌0.10bp。 国家统计局发布上半年宏观经济数据，数据低于市场预期，今日期债一路上行，全线收涨。 二、重要经济资讯 1.央行今日进行1030亿元中期借贷便利（MLF）操作，操作利率为2.65%，与此前持平。今日进行330亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因今日有1000亿元1年期中期借贷便利和20亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放340亿元。 2.国家统计局公布的数据显示，今年二季度，我国国内生产总值（GDP）同比增长6.3%，增速较一季度加快1.8个百分点；从环比来看，二季度GDP增长0.8%，增速比一季度回落1.4个百分点。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和 修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.