股指期货日报：高开回落 股指窄幅震荡延续

请务必阅读最后重要事项 第0页 u 高开回落 股指窄幅震荡延续 总结与操作建议： 外围市场大涨带动国内股指高开，但无量跟涨，股指持续走低。目前多空双方都面临至同一个问题——量能不足，在基本面方面出现重大冲击时，股指恐仍将以小波动率震荡一定时间。沪深300支撑位3040，压力位3100。 评级：震荡 股指期货日报 Stock Index Future Daily Report 作者： 宏观与金融组 相阳 CIIA 执业编号：F3009863 联系方式：010-68578169 / xiangyang@foundersc.com 成文时间：2016年5月25日星期三 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 请务必阅读最后重要事项 第1页 1、 行情回顾 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 沪深300 3079.75 3089.10 3054.87 3059.23 -0.14 1.12 5665280300 IF当月 3053.60 3059.00 3015.20 3021.60 3024.20 -0.10 -0.10 1.45 13523.00 35442 509.00 IF次月 3037.00 3037.00 2978.80 2985.00 2984.20 -0.06 -0.06 1.95 302.00 498 126.00 IF当季 2934.00 2952.20 2911.00 2916.80 2917.20 -0.08 -0.08 1.41 451.00 4271 39.00 IF下季 2878.00 2888.80 2850.20 2856.20 2854.80 0.05 0.05 1.35 135.00 1095 13.00 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 上证50 2079.48 2084.13 2068.68 2071.91 0.25 0.75 1128499700 IH当月 2069.60 2072.00 2055.00 2057.00 2058.60 0.19 0.26 0.83 4538 13548 348 IH次月 2037.00 2046.60 2030.00 2033.80 2033.80 0.33 0.33 0.82 193 348 91 IH当季 2005.00 2006.00 1990.00 1995.60 1994.20 0.34 0.27 0.80 237 2765 51 IH下季 1973.60 1975.80 1957.20 1961.00 1961.00 0.18 0.18 0.95 66 705 19 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 中证500 5780.27 5803.98 5691.61 5715.18 -0.49 1.96 5330295600 IC当月 5665.00 5680.00 5550.00 5556.00 5572.20 -0.54 -0.25 2.32 14251 26991 223 IC次月 5498.00 5543.40 5421.20 5421.40 5440.00 -0.69 -0.34 2.24 500 722 182 IC当季 5270.00 5326.40 5212.00 5218.80 5230.80 -0.32 -0.09 2.18 625 4672 90 IC下季 5050.80 5074.20 4951.20 4970.00 4977.00 -0.06 0.08 2.46 374 2508 61 请务必阅读最后重要事项 第2页 -1.00290.2634-0.57840.4479-1.6518-0.3699-0.4639-0.5382-0.57490.1068-0.5552-0.3219-0.9887-0.28720.0768-0.0456-0.2329-0.0018-0.2841-0.2020-0.63480.0072-0.25960.12280.68770.1002-0.58150.0544农林牧渔采掘化工钢铁有色金属电子家用电器食品饮料纺织服装轻工制造医药生物公用事业交通运输房地产商业贸易休闲服务综合建筑材料建筑装饰电气设备国防军工计算机传媒通信银行非银金融汽车机械设备各行业涨跌表现 数据来源：Wind、方正中期研究院 2、 基差走势 -50.000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00IF基差走势近月远月当季下季 -20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00IH基差走势近月远月当季下季 请务必阅读最后重要事项 第3页 -200.000.00200.00400.00600.00800.001000.001200.00IC基差走势近月远月当季下季 数据来源：Wind、方正中期研究院 3、 成交持仓情况 0500010000150002000025000300002700.00 002750.00 002800.00 002850.00 002900.00 002950.00 003000.00 002016-04-252016-05-25IF成交IF总成交（右轴）沪深300 36000380004000042000440004600048000500002950.00 003000.00 003050.00 003100.00 003150.00 003200.00 003250.00 002016-04-252016-05-25IF持仓IF总持仓沪深300 02000400060008000100002000.00 002050.00 002100.00 002150.00 002200.00 002016-04-252016-05-25IH成交IH总成交（右轴）上证50 140001500016000170001800019000200002000.00 002050.00 002100.00 002150.00 002200.00 002016-04-252016-05-25IH持仓IH总持仓上证50 请务必阅读最后重要事项 第4页 05000100001500020000250005200.00 005400.00 005600.00 005800.00 006000.00 006200.00 006400.00 002016-04-252016-05-25IC成交IC总成交（右轴）中证500 310003200033000340003500036000370005200.00 005400.00 005600.00 005800.00 006000.00 006200.00 006400.00 002016-04-252016-05-25IC持仓IC总持仓中证500 数据来源：Wind、方正中期研究院 4、 成交持仓情况 8,000.00 008,200.00 008,400.00 008,600.00 008,800.00 009,000.00 009,200.00 009,400.00 009,600.00 009,800.00 0010,000.0 0002016-02-182016-03-182016-04-182016-05-18A50期指走势CN00.SGCN01.SGCN02.SGCN03.SG 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0002016-02-182016-03-182016-04-182016-05-18A50交投分析总成交总持仓成交持仓比 数据来源：Wind、方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第5页 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经方正中期研究院许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归方正中期所有。 行情预测说明： 涨：当周收盘价>上周收盘价； 跌：当周收盘价<上周收盘价； 震荡：（当周收盘价-上周收盘价）/上周收盘价的绝对值在0.5%以内； 联系方式： 方正中期期货研究院 地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 电话：010-85881117 传真：010-64636998 方正金融，正在你身边。