宏观金融日报

股指期货 今日上证指数下跌0.78%收3196.13点，深证成指下跌0.99%，创业板指下跌0.9%。沪深两市主力资金净流出533.74亿元，成交金额9119亿元。从盘面上来看，PVDF概念、氟化工概念、转基因、金属新材料、硅能源、种植业与林业、玉米、丙烯酸、草甘膦、页岩气、景点及旅游等板块涨幅靠前，共封装光学（CPO）、算力租赁、人工智能、中船系、F5G概念、脑机接口、英伟达概念、通信设备、液冷服务器等板块跌幅靠前。全市超4200只股票下跌。 美国最新就业数据发布，远超预期，表明美国经济具有很强韧性，为美联储再次加息以控制通胀奠定了基础，但是因欧元区加息政策等的影响，美元指数依然发生了下跌。 人民币汇率方面，近期受到美元指数变动、国内大行下调美元存款利率以及国内经济指标利好等因素影响，人民币有升值迹象。 最新发布的5月制造业PMI指数继续回落，大宗商品原材料价格下降以及国内外需求不足是主要原因，服务业PMI也有所下降，但是仍处在景气区间，服务业整体恢复较好。中央政治局会议及时研究出台政策支撑经济恢复发展，关注政策传导及效果。 央行公开市场操作下调7天逆回购中标利率和常备借贷便利利率，降准落地提供长期资金流动性，整体来看市场资金较为宽松，利好经济恢复。但是最新发布的金融和经济数据较差，表明经济恢复速度还不及预期。 继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 国债期货 一、行情回顾 今日，2年期国债期货主力合约TS2309报收于101.305，跌幅0.03%，最高101.330，最低101.295，成交量33623手，持仓量58294手，日减仓200手；5年期国债期货主力合约TF2309报收于102.170，跌幅0.04%，最高102.185，最低102.110，成交量47628手，持仓量108957手，日减仓2063手;10年期国债期货主力合约T2309报收于102.050，跌幅0.01%，最高102.075，最低101.955，成交量52578手，持仓量202714手，日减仓1067手；30年期国债期货主力合 约TL2309报收于98.49，涨幅0.07%，最高98.49，最低98.27，成交量13385手，持仓量18222手，日减仓278手。 资金面整体宽松，今日shibor品种涨跌互现。隔夜shibor报1.2350%，上涨5.20bp；7天shibor报1.7810%，上涨3.70bp；一个月shibor报2.0770%，下跌0.10bp；3个月shibor报2.1090%，下跌0.90bp。 6月金融数据发布，信贷数据全面回升，表明实体融资需求边际好转。今日期债低开震荡，14点后震荡拉升，收盘跌多涨少。 二、重要经济资讯 1.央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现零投放零回笼。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.