股指期货数据日报

股指期货数据日报2023/7/11 品种日内观点 项目 收盘价 涨跌幅 项目 收盘价 涨跌幅 上证指数 3203.7 0.22% 沪深300 3844.3 0.49% 深证成指 10942.8 0.50% 上证50 2503.3 0.55% 创业板指 2198.9 1.37% 中证500 5984.3 0.38% 科创50 993.7 0.19% 中证1000 6526.9 0.08% IF主力合约 3825.4 0.41% IC主力合约 5968.2 0.29% IH主力合约 2482.6 0.49% IM主力合约 6520.4 0.15% 项目 数据 环比 项目 数据 环比 IF主力合约 -18.9 0.6 IC主力合约 -16.1 -5.5 IH主力合约 -20.7 0.3 IM主力合约 -6.5 2.0 A股（亿元） 7612 -385 北向资金（亿元） 12.30 57.48 股指近期市场情绪较为低迷，成交额萎缩至不足8000亿元，板块快速轮动，缺乏领涨主线。当下临近中报窗口期，业绩向好板块将成为短期市场交易热点。指数预计维持震荡走势，短期建议观望为主。 数据 现货价格期货价格 基差 成交资金 250亿元 200 150 100 50 2023-01-09 2023-01-23 0 -50 -100 -150 图表1北向资金 主要图表 16,000亿元 15,500 15,000 14,500 14,000 2023-02-06 2023-02-20 2023-03-06 2023-03-20 2023-04-03 2023-04-17 2023-05-01 2023-05-15 2023-05-29 2023-06-12 2023-06-26 2023-07-10 13,500 图表2融资余额 融资余额：环比增加 融资余额 300 200 100 0 -100 -200 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 图表3存款类机构质押式回购加权利率 1D7D14D21D 涨跌(BP)，右轴存款类机构质押式回购加权利率（%），左轴 10 5 0 -5 -10 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 图表4SHIBOR 6 4 2 0 -2 -4 -6 O/N1W2W1M3M6M9M1Y 涨跌(bp)，右轴shibor(%)，左轴 10% 5 0 -5 -10 -15 图表5IF年化升贴水率 10% 5 0 -5 -10 -15 图表6IC年化升贴水率 沪深300下月连续沪深300下季连续沪深300隔季连续 中证500下月连续中证500下季连续中证500隔季连续 10% 5 0 -5 -10 -15 -20 图表7IH年化升贴水率 10% 5 0 -5 -10 -15 -20 图表8IM年化升贴水率 免责声明 上证50下月连续上证50下季连续上证50隔季连续 中证1000下月连续中证1000下季连续中证1000隔季连续 本报告由东吴期货研究所制作及发布。报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，投资者需自行承担风险。未经本公司事先书面授权，不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节、修改、及用于其它用途。