宏观金融日报

宏观金融日报230706 股指期货 今日上证指数下跌0.54%收3205.57点，深证成指下跌0.55%，创业板指下跌0.91%。沪深两市主力资金净流出208.47亿元，成交金额8198亿元。从盘面上来看，PCB概念、存储芯片、共封装光学（CPO）、英伟达概念、租售同权、房地产开发、无人驾驶、托育服务、F5G概念等板块涨幅靠前，芬太尼、小金属、生物制品、CRO概念等板块跌幅靠前。全市2900只股票下跌。 美国债务上限法案通过，债务违约风险降低，且最新公布的美国5月CPI数据继续走低，符合市场预期，美联储放出鸽派言论，暂停加息可能性增加，美元指数结束了近一个月的上涨后走向稳定。 离岸人民币快速大幅贬值引起关注，受美元指数近期走势影响较大，且国内经济数据不及预期。 最新发布的5月制造业PMI指数继续回落，大宗商品原材料价格下降以及国内外需求不足是主要原因，服务业PMI也有所下降，但是仍处在景气区间，服务业整体恢复较好。中央政治局会议及时研究出台政策支撑经济恢复发展，关注政策传导及效果。 央行公开市场操作下调7天逆回购中标利率和常备借贷便利利率，降准落地提供长期资金流动性，整体来看市场资金较为宽松，利好经济恢复。但是最新发布的金融和经济数据较差，表明经济恢复速度还不及预期。 继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 国债期货 一、行情回顾 今日，2年期国债期货主力合约TS2309报收于101.340，涨幅0.01%，最高101.335，最低101.325，成交量28356手，持仓量55996手，日增仓194手；5年期国债期货主力合约TF2309报收于102.135，较昨日微跌，最高102.215，最低102.115，成交量41203手，持仓量109195手，日增仓2688手;10年期国债期货主力合约T2309报收于101.855，跌幅0.03%，最高101.980，最低101.845， 成交量54526手，持仓量198416手，日增仓692手；30年期国债期货主力合约TL2309报收于97.97，跌幅0.02%，最高98.12，最低97.88，成交量12581手，持仓量18224手，日增仓836手。 跨月效应不在，资金面整体宽松。今日shibor品种跌多涨少，隔夜shibor报1.0480%，下跌6.90bp；7天shibor报1.7630%，下跌4.50bp；一个月shibor报2.0860%，下跌0.40bp；3个月shibor报2.1470%，下跌1.10bp。 市场增量信息不足，震荡加剧。今日期债高开高走，但午后14点突然跳水，然后迅速反弹震荡，收盘跌多涨少。 二、重要经济资讯 1.央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。今日有1930亿元7天期逆回购到期，因此当日实现净回笼1910亿元。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressedinanyarticlearesolelythoseoftherespective individualscited.