宏观金融日报

宏观金融日报230705 股指期货 今日上证指数下跌0.69%收3222.95点，深证成指下跌0.91%，创业板指下跌0.91%。沪深两市主力资金净流出408.45亿元，成交金额8678亿元。从盘面上来看，金属新材料、稀土永磁、有色金属、噪声防治等板块涨幅靠前，减速器、一体化压铸、EDR概念、英伟达概念、中船系、工业母机等板块跌幅靠前。全市近3600只股票下跌。 美国债务上限法案通过，债务违约风险降低，且最新公布的美国5月CPI数据继续走低，符合市场预期，美联储放出鸽派言论，暂停加息可能性增加，美元指数结束了近一个月的上涨后走向稳定。 离岸人民币快速大幅贬值引起关注，受美元指数近期走势影响较大，且国内经济数据不及预期。 最新发布的5月制造业PMI指数继续回落，大宗商品原材料价格下降以及国内外需求不足是主要原因，服务业PMI也有所下降，但是仍处在景气区间，服务业整体恢复较好。中央政治局会议及时研究出台政策支撑经济恢复发展，关注政策传导及效果。 央行公开市场操作下调7天逆回购中标利率和常备借贷便利利率，降准落地提供长期资金流动性，整体来看市场资金较为宽松，利好经济恢复。但是最新发布的金融和经济数据较差，表明经济恢复速度还不及预期。 继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 国债期货 一、行情回顾 今日，2年期国债期货主力合约TS2309报收于101.330，涨幅0.03%，最高101.340，最低101.305，成交量27283手，持仓量55802手，日减仓22手；5年期国债期货主力合约TF2309报收于102.150，涨幅0.10%，最高102.155，最低102.075，成交量35124手，持仓量106507手，日增仓973手;10年期国债期货主力合约T2309报收于101.915，涨幅0.17%，最高101.920，最低101.785，成交量46063手，持仓量197724手，日增仓745手；30年期国债期货主力合约 TL2309报收于98.04，涨幅0.32%，最高98.05，最低97.77，成交量8216手，持仓量17388手，日增仓74手。 跨月效应不在，资金面整体宽松。今日shibor品种跌多涨少，隔夜shibor报1.1170%，下跌7.10bp；7天shibor报1.8080%，上涨5.00bp；一个月shibor报2.0900%，下跌0.40bp；3个月shibor报2.1580%，下跌0.60bp。 昨日债市受消息面扰动，尾盘大幅跳水。6月PMI数据显示经济动能不足，前期拉动经济的服务业景气度也出现下滑。今日债市反弹，期债高开高走，全线收涨。二、重要经济资讯 1.央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。今日有2140亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2120亿元。 2.2023年6月财新中国服务业PMI录得53.9，较上月回落3.2个百分点，已经连续六个月位于扩张区间，不过为六个月次低，仅高于2023年1月。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.The viewsexpressedinanyarticlearesolelythoseoftherespectiveindividualscited.