宏观金融日报

宏观金融日报230704 股指期货 今日上证指数上涨0.04%收3245.35点，深证成指上涨0.35%，创业板指上涨0.2%。沪深两市主力资金净流出197.96亿元，成交金额9293亿元。从盘面上来看，胎压监测、EDR概念、无人驾驶、汽车零部件、减速器、汽车芯片、车联网、汽车服务等板块涨幅靠前，中船系、芬太尼、毛发医疗、REITs概念、租售同权、医药电商、低辐射玻璃、电力等板块跌幅靠前。全市超3000只股票上涨。 美国债务上限法案通过，债务违约风险降低，且最新公布的美国5月CPI数据继续走低，符合市场预期，美联储放出鸽派言论，暂停加息可能性增加，美元指数结束了近一个月的上涨后走向稳定。 离岸人民币快速大幅贬值引起关注，受美元指数近期走势影响较大，且国内经济数据不及预期。 最新发布的5月制造业PMI指数继续回落，大宗商品原材料价格下降以及国内外需求不足是主要原因，服务业PMI也有所下降，但是仍处在景气区间，服务业整体恢复较好。中央政治局会议及时研究出台政策支撑经济恢复发展，关注政策传导及效果。 央行公开市场操作下调7天逆回购中标利率和常备借贷便利利率，降准落地提供长期资金流动性，整体来看市场资金较为宽松，利好经济恢复。但是最新发布的金融和经济数据较差，表明经济恢复速度还不及预期。 继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 国债期货 一、行情回顾 今日，2年期国债期货主力合约TS2309报收于101.300，跌幅0.02%，最高101.355，最低101.230，成交量34608手，持仓量55824手，日减仓480手；5年期国债期货主力合约TF2309报收于102.035，跌幅0.07%，最高102.200，最低101.895，成交量53684手，持仓量105534手，日增仓1725手;10年期国债期货主力合约T2309报收于101.745，跌幅0.15%，最高102.035，最低101.515，成交量85740手，持仓量196979手，日增仓5403手；30年期国债期货主力合 约TL2309报收于97.71，跌幅0.22%，最高98.13，最低97.36，成交量12156手，持仓量17314手，日增仓242手。 跨月效应不在，资金面整体宽松。今日shibor品种跌多涨少，隔夜shibor报1.1880%，上涨13.20bp；7天shibor报1.7580%，下跌3.70bp；一个月shibor报2.0940%，下跌0.40bp；3个月shibor报2.1640%，下跌0.10bp。 当前市场反应较为钝化，需等待经济复苏的进一步验证和相关稳增长政策的持续出台。今日期债高开震荡，尾盘突然跳水，伴随成交量迅速上升，全线收跌。市场情绪变化和交易因素之外，应关注政策面是否有变化。 二、重要经济资讯 1.央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因今日有2190亿元逆回购到期，当日实现净回笼2170亿元。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressedinanyarticlearesolelythoseoftherespective individualscited.