股指期货数据日报

股指期货数据日报 2023年6月30日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：点 IF主力合约上涨0.46%，报收3827.4点。 IF四合约总成交70503手，较前日增加7016手；总持仓 205726手，较前日增加1677手。 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1/32/73/74/45/86/5 IF成交IF持仓（右轴） 250,000 230,000 210,000 190,000 170,000 150,000 IF日内走势 IF主力合约贴水15.05点，较前日上升1.39点；年化基差率为-6.12%。 IF四合约分红影响分别为27.31点、32.65点、35.78点和38.68点。 单位：点 3,880 3,860 3,840 3,820 3,800 3,780 3,760 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 - -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 IF当月IF下月IF季月IF下季（右） 10.00 5.00 - -5.00 60 40 20 0 -20 -40 -60 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 2023/1/32023/2/72023/3/72023/4/42023/5/82023/6/5 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/31/172/72/213/73/214/44/195/85/226/56/19 10.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,842.45 当月 3,827.40 2023-07-21 21 27.31 -15.05 -0.4% -6.5% 下月 3,831.80 2023-08-18 49 32.65 -10.65 -0.3% -2.0% 季一 3,836.00 2023-09-15 77 35.78 -6.45 -0.2% -0.8% 季二 3,844.80 2023-12-15 168 38.68 2.35 0.1% 0.1% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2307主要席位 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 13,824 816 1 国泰君安 11,407 669 1 中信期货 13,614 -977 2 国泰君安 12,675 26 2 中信期货 7,159 187 2 国泰君安 9,597 574 3 海通期货 5,879 475 3 华泰期货 4,501 -52 3 中银期货 5,930 133 4 上海东证 4,783 396 4 海通期货 4,103 311 4 广发期货 5,642 342 5 国信期货 3,555 819 5 上海东证 3,949 563 5 上海东证 4,842 364 6 银河期货 3,138 303 6 浙商期货 2,967 33 6 海通期货 4,726 180 7 广发期货 2,665 -48 7 银河期货 2,955 -41 7 国投安信 4,017 66 8 华泰期货 2,614 -121 8 国投安信 2,399 44 8 中金期货 2,931 -87 9 华闻期货 2,332 442 9 申银万国 2,266 -106 9 银河期货 2,379 403 10 申银万国 2,029 15 10 永安期货 2,144 -142 10 瑞银期货 2,248 6 前五席位 40,716 2,532 前五席位 31,119 1,678 前五席位 39,625 436 前十席位 53,494 3,123 前十席位 43,850 1,466 前十席位 55,926 1,004 前二十席位 68,272 4,027 前二十席位 60,574 1,294 前二十席位 70,122 813 IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 20% 15% 10% 5% 0% 2023-01-032023-02-072023-03-072023-04-042023-05-082023-06-05 IF2309主要席位 IF2312主要席位 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 国泰君安 5,168 806 1 中信期货 14,756 229 1 中信期货 11,008 554 2 中信期货 4,807 939 2 国泰君安 7,231 -153 2 华泰期货 8,031 -32 3 海通期货 2,443 717 3 上海东证 3,508 91 3 广发期货 7,717 -71 4 上海东证 1,639 -176 4 永安期货 3,265 5 4 国泰君安 5,539 -87 5 国信期货 1,187 -3 5 国投安信 3,147 13 5 瑞银期货 5,187 -4 6 华泰期货 966 -408 6 海通期货 2,667 -27 6 摩根大通 5,005 0 7 方正中期 855 297 7 海证期货 2,543 2 7 中金期货 4,964 -12 8 银河期货 709 238 8 华泰期货 2,458 -70 8 乾坤期货 4,511 10 9 华闻期货 692 -35 9 银河期货 2,422 -3 9 中银期货 3,828 1 10 五矿期货 519 242 10 中信建投 2,208 77 10 上海东证 3,738 50 前五席位 15,244 2,283 前五席位 31,907 185 前五席位 37,482 360 前十席位 18,985 2,617 前十席位 44,205 164 前十席位 59,528 409 前二十席位 22,991 2,894 前二十席位 60,294 134 前二十席位 79,128 246 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 上海东证 873 -294 1 国投安信 2,581 -21 1 国泰君安 3,266 -1 6 2 国泰君安 748 118 2 中银期货 1,892 2 2 华泰期货 2,527 -24 3 中信期货 499 -28 3 国泰君安 1,519 -1 92 3 乾坤期货 2,010 0 4 海通期货 496 174 4 中信期货 1,352 0 4 广发期货 1,622 1 5 国信期货 219 7 5 国富期货 774 0 5 中信期货 1,455 -39 6 方正中期 154 46 6 上海东证 643 -91 6 瑞银期货 1,294 9 7 华西期货 147 45 7 银河期货 622 -4 7 摩根大通 1,100 0 8 南华期货 128 32 8 海通期货 605 80 8 上海东证 1,093 -84 9 华闻期货 126 -7 9 兴证期货 573 10 9 中金期货 529 0 10 华泰期货 114 -56 10 申银万国 428 -2 10 光大期货 457 15 前五席位 2,835 -23 前五席位 8,118 -211 前五席位 10,880 -78 前十席位 3,504 37 前十席位 10,989 -218 前十席位 15,353 -138 前二十席位 4,365 148 前二十席位 14,592 -198 前二十席位 18,719 10 IC行情概要 IC成交持仓 收盘价+/- 成交量 9,450 +/- 成交额+/-持仓量 +/- 持仓 中证5005998.73 0.98% 7%1,334 8% 单位：点、手、亿元单位：点 IC2307 5992.80 1.07% 37,050 18% 443 IC2308 5985.40 1.11% 2,807 IC2309IC2312 5972.00 1. IC主力合约上涨1.07%，报收5992.8点。 IC日内走势 IC四合约总成交60367手，较前日增加11237手；总持仓287377手，较前日增加577手。 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1/32/73/74/45/86/5 IC成交IC持仓（右轴） 320,000 310,000 300,000 290,000 280,000 270,000 260,000 250,000 240,000 IC主力合约贴水5.93点，较前日上升8.25点；年化基差率为-1.54%。 IC四合约分红影响分别为14.62点、19.85点、20.84点和21.13点。 单位：点 6,050 6,000 5,950 5,900 5,850 5,800 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 - -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 -30.00 -35.00 IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) - -20.00 -40.00 -60.00 -80.00 -100.00 50 0 -50 -100 -150 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 0 -50 -100 -150 -200 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 2023/1/32023/2/72023/3/72023/4/42023/5/82023/6/5 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 5,998.73 当月 5,992.80 2023-07-21 21 14.62 -5.93 -0.1% -1.6% 下月 5,985.40 2023-08-18 49 19.85 -13.33 -0.2% -1.6% 季一 5,972.00 2023-09-15 77 20.84 -26.73 -0.4% -2.1% 季二 5,930.00 2023-12-15 168 21.13 -68.73 -1.1% -2.5% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 10.0% 5.0% 0.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -5.0% 1/31/172/72/213/73/214/44/195/85/226/56/19 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2307主要席位 8% 2023-01-032023-02-072023-03-072023-04-042023-05-082023-06-05 IC前五持仓IC前十持仓IC前二十持仓 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货 13,298 3,125 1中信期货 18,477 875 1中信期货 16,687 6% 2国泰君安 11,725 128 2国泰君安 8,738 208 2国泰君安 4% 3海通期