金融期货市场流动性日报：IH、IF资金流入，IC流出

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2023-07-04 IH、IF资金流入，IC流出 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2023年7月3日，沪深300期货(IF)成交883.15亿元，较上一交易日增加9.04%；持仓金额2420.91亿元，较上一交易日增加2.25%；成交持仓比为0.36。中证500期货(IC)成交669.54亿元，较上一交易日减少7.01%；持仓金额3392.68亿元，较上一交易日减 少1.05%；成交持仓比为0.2。上证50(IH)成交435.35亿元，较上一交易日增加10.08%；持仓金额1111.32亿元，较上一交易日增加0.68%；成交持仓比为0.39。 国债期货流动性情况 2023年7月3日，2年期债(TS)成交679.28亿元，较上一交易日减少17.52%；持仓金额 1185.85亿元，较上一交易日增加1.06%；成交持仓比为0.57。5年期债(TF)成交394.32亿元，较上一交易日减少19.64%；持仓金额1127.12亿元，较上一交易日减少1.15%；成交持仓比为0.35。10年期债(T)成交512.37亿元，较上一交易日减少23.61%；持仓金额2053.02亿元，较上一交易日减少0.23%；成交持仓比为0.25。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计67561.044.6683722.055.340.016161.0 IF前十名合计96566.043.25126722.056.750.030156.0 IF前二十名合计128494.043.88164354.056.120.035860.0 IC前五名合计117031.046.96132190.053.040.015159.0 IC前十名合计170953.049.11177157.050.890.06204.0 IC前二十名合计218022.049.04226598.050.960.08576.0 IH前五名合计47337.034.3390540.065.670.043203.0 IH前十名合计69843.038.3112513.061.70.042670.0 IH前二十名合计94481.042.87125929.057.130.031448.0 TS前五名合计26932.045.9431694.054.060.04762.0 TS前十名合计39312.047.7842962.052.220.03650.0 TS前二十名合计48870.048.8751121.051.130.02251.0 TF前五名合计61232.054.2551637.045.759595.00.0 TF前十名合计80926.052.5872972.047.427954.00.0 TF前二十名合计93111.050.7390422.049.272689.00.0 T前五名合计105432.049.94105705.050.060.0273.0 T前十名合计139671.049.85140493.050.150.0822.0 T前二十名合计164668.049.89165414.050.110.0746.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com