股指期货数据日报

股指期货数据日报2023/7/3 品种日内观点 股指由于一揽子稳增长政策即将出台，同时考虑到当前估值水平，指数未来下行空间不大。6月制造业PMI企稳，随着经济基本面边际改善，指数仍将重回震荡上行通道，反弹高度主要取决于国内经济修复斜率。 项目 收盘价 涨跌幅 项目 收盘价 涨跌幅 上证指数 3202.1 0.62% 沪深300 3842.5 0.54% 深证成指 11026.6 1.02% 上证50 2492.1 0.05% 创业板指 2215.0 1.60% 中证500 5998.7 0.98% 科创50 1005.1 0.37% 中证1000 6602.0 1.26% IF主力合约 3827.4 0.46% IC主力合约 5992.8 1.07% IH主力合约 2475.4 0.11% IM主力合约 6575.0 1.19% 项目 数据 环比 项目 数据 环比 IF主力合约 -15.1 1.4 IC主力合约 -5.9 8.2 IH主力合约 -16.7 4.2 IM主力合约 -27.0 1.2 A股（亿元） 9185 536 北向资金（亿元） 36.75 112.81 数据 现货价格期货价格 基差 成交资金 250亿元 200 150 100 50 2022-12-29 2023-01-12 0 -50 -100 -150 图表1北向资金 主要图表 16,000亿元 15,500 15,000 14,500 14,000 2023-01-26 2023-02-09 2023-02-23 2023-03-09 2023-03-23 2023-04-06 2023-04-20 2023-05-04 2023-05-18 2023-06-01 2023-06-15 2023-06-29 13,500 图表2融资余额 融资余额：环比增加 融资余额 300 200 100 0 -100 -200 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 图表3存款类机构质押式回购加权利率 1D7D14D21D 涨跌(BP)，右轴存款类机构质押式回购加权利率（%），左轴 40 20 0 -20 -40 -60 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 图表4SHIBOR O/N1W2W1M3M6M9M1Y 涨跌(bp)，右轴shibor(%)，左轴 50 40 30 20 10 0 -10 10% 5 0 -5 -10 -15 图表5IF年化升贴水率 10% 5 0 -5 -10 -15 图表6IC年化升贴水率 沪深300下月连续沪深300下季连续沪深300隔季连续 中证500下月连续中证500下季连续中证500隔季连续 10% 5 0 -5 -10 -15 -20 图表7IH年化升贴水率 10% 5 0 -5 -10 -15 -20 图表8IM年化升贴水率 免责声明 上证50下月连续上证50下季连续上证50隔季连续 中证1000下月连续中证1000下季连续中证1000隔季连续 本报告由东吴期货研究所制作及发布。报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，投资者需自行承担风险。未经本公司事先书面授权，不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节、修改、及用于其它用途。