宏观金融日报

宏观金融日报230630 股指期货 今日上证指数上涨0.62%收3202.06点，深证成指上涨1.02%，创业板指上涨1.06%。沪深两市主力资金净流出203.27亿元，成交金额9186亿元。从盘面上来看，PET铜箔、PVDF概念、代糖概念、共封装化学（CPO）、F5G概念、钠离子电池、电子化学品、碳纤维等板块涨幅靠前，云游戏、手机游戏、中船系、电力、传媒、饮料制造等板块跌幅靠前。全市近4000只股票上涨。 美国债务上限法案通过，债务违约风险降低，且最新公布的美国5月CPI数据继续走低，符合市场预期，美联储放出鸽派言论，暂停加息可能性增加，美元指数结束了近一个月的上涨后走向稳定。 离岸人民币快速大幅贬值引起关注，受美元指数近期走势影响较大，且国内经济数据不及预期。 最新发布的5月制造业PMI指数继续回落，大宗商品原材料价格下降以及国内外需求不足是主要原因，服务业PMI也有所下降，但是仍处在景气区间，服务业整体恢复较好。中央政治局会议及时研究出台政策支撑经济恢复发展，关注政策传导及效果。 央行公开市场操作下调7天逆回购中标利率和常备借贷便利利率，降准落地提供长期资金流动性，整体来看市场资金较为宽松，利好经济恢复。但是最新发布的金融和经济数据较差，表明经济恢复速度还不及预期。 继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 国债期货 一、行情回顾 今日，2年期国债期货主力合约TS2309报收于101.360，涨幅0.05%，最高101.365，最低101.310，成交量40259手，持仓量55694手，日增仓462手；5年期国债期货主力合约TF2309报收于102.180，涨幅0.14%，最高102.185，最低102.050，成交量46536手，持仓量105060手，日减仓295手;10年期国债期货主力合约T2309报收于101.990，涨幅0.18%，最高101.990，最低101.785，成交量61932手，持仓量192106手，日减仓1871手；30年期国债期货主力合 约TL2309报收于98.10，涨幅0.30%，最高98.11，最低97.82，成交量10158手，持仓量16839手，日减仓201手。 半年末叠加月末，短期资金面趋紧。今日shibor短端品种普涨。隔夜shibor报1.4840%，上涨39.80bp；7天shibor报2.0630%，上涨17.90bp；一个月shibor报2.0990%，上涨0.10bp；3个月shibor报2.1680%，上涨0.10bp。 今日国内市场情绪较高，股债齐涨。期债高开高走，全线收涨。二、重要经济资讯 1.央行今日进行1030亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。今日无逆回购到期，公开市场净投放1030亿元。 2.6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所改善。6月份，非制造业商务活动指数为53.2%，比上月下降1.3个百分点，仍高于临界点。6月份，综合PMI产出指数为52.3%，比上月下降0.6个百分点，继续位于扩张区间，表明我国企业生产经营总体延续扩张态势。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.Nofurtherredistributionispermittedwithoutwritten permissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressedinanyarticlearesolelythoseoftherespectiveindividualscited.