金融衍生品策略日报

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根据研报正文，本周二A股三大指数集体收跌，沪深300跌0.94%，上证50跌0.36%。北向资金净流出10.78亿元。期货方面，IF、IH、IC合约持仓量分别较上一交易日变动5.34%、6.48%和5.08%；IF、IH、IC当月合约与现货价差分别为-14.16点、-14.39点、-21.42点。期权方面，50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR分别为0.62、0.82、0.91、0.74。操作建议方面，IF2306以逢高卖出为主，阻力位3825点；期权方面，激进型策略：买入300ETF沽6月3700期权；稳健型策略：暂无；套保对冲策略：暂无。风险提示方面，市场系统性风险、短期恐慌情绪持续扩散风险。