基金市场周报：公募基金密集布局算力ETF，TMT仍是近期公募积极加仓主线
敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2023年5月29日 总量研究 公募基金密集布局算力ETF，TMT仍是近期公募积极加仓主线 ——基金市场周报20230526 公募基金近期密集申报算力基础设施主题ETF。5月23日，汇添富、华夏、广发、富国、南方、博时、国泰、华泰柏瑞等8家基金公司申报的“中证算力基础设施主题ETF”获得证监会接收材料。此外，易方达此前上报的“国证算力基础设施主题ETF”也于4月14日获接收材料。“中证算力基础设施主题ETF”跟踪标的为中证算力基础设施主题指数(代码：931688，简称：中证算力)，该指数发布于2022年7月21日，从沪深市场中选取50只业务涉及数据中心建设、运营及相关硬件设备制造等领域的上市公司证券作为指数样本，反映算力基础设施主题上市公司证券的整体表现。 根据仓位估测模型，我们观察主动偏股基金近一年在部分热门行业测算仓位的百分位数变化。TMT板块行业开年以来持续受到资金青睐，仓位估测结果保持高位，本周主动基金流入电子、通信、计算机、传媒行业的趋势增强，TMT仍是近期公募积极加仓主线。 市场表现综述：大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2023.5.22-2023.5.26）国内权益市场指数大多走低，原油指数上涨。行业方面，本周公用事业、通信、环保涨幅居前，煤炭、建筑装饰、非银金融表现不佳。 基金产品发行情况：本周国内市场新成立基金26只，合计发行份额为151.05亿份，股混基金发行份额占比为50.11%。本周新成立股票型基金8只、债券型基金7只、FOF基金5只、混合型基金4只、国际(QDII)基金2只。全市场新发行基金16只，从类型来看，债券型基金6只、混合型基金5只、股票型基金3只、FOF基金1只、国际(QDII)基金1只。 基金产品表现跟踪：长期行业主题基金指数方面，本周行业主题基金指数普遍下跌，新能源主题基金指数小幅上涨。截至2023年5月26日，本周新能源主题基金指数上涨0.33%。股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为-1.69%，光伏ETF涨幅居前。本周REITs综合指数下跌0.50%，中证REITs指数下跌0.62%。 ETF市场跟踪：股票型ETF本周收益中位数为-1.86%，资金净流入148.46亿元。港股ETF本周收益中位数为-2.74%，资金净流入11.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为-0.76%，资金净流入5.70亿元。商品型ETF本周收益中位数为-0.42%，资金净流出0.07亿元。宽基ETF方面，本周中小盘主题ETF资金净流入明显，合计流入36.29亿元。行业ETF方面，本周TMT主题ETF资金净流入明显，合计流入36.9亿元。 基金仓位高频监控：本周主动偏股基金仓位继续下滑，较上周下降0.13pcts，医药生物、电子、通信行业获资金增配，食品饮料、公用事业板块遭减持。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者 分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001 010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人：马元心 021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 重要指数走势图 数据来源：Wind, 光大证券研究所，数据截至：2023年5月26日 相关研报 AI主题投资热度空前，新能源依然维持超配——2023Q1基金季报分析暨基金市场周报20230421 个人养老金基金迎来扩容，近期养老目标基金Y份额表现如何？——基金市场周报20230414 公募基金在TMT板块内部的交易行为或出现分化——基金市场周报20230407 TMT主题基金逆市走强，央企主题投资热度提升——基金市场月报20230331 消费医药主题基金表现突出，公募REITs扩募正式落地——基金市场周报20230331 TMT板块持续受资金青睐，消费基础设施REITs政策落地——基金市场周报20230324 央企主题指数基金上报，资金持续加仓创业板ETF——基金市场周报20230317 哪些主动基金重点关注国企改革和重估主题？——基金市场周报20230310 个人养老金缴费上限有望调整，第八家外商独资公募获批——基金市场周报20230303 要点 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 金融工程 目 录 1、 基金市场动态 ................................................................................................................... 5 1.1、 公募基金密集申报算力基础设施主题ETF ............................................................................................. 5 1.2、 TMT仍是近期公募积极加仓主线 ........................................................................................................... 5 2、 市场表现综述 ................................................................................................................... 6 2.1、 大类资产表现 ......................................................................................................................................... 6 2.2、 行业指数表现 ......................................................................................................................................... 6 2.3、 基金市场表现 ......................................................................................................................................... 7 3、 基金产品发行情况 ............................................................................................................ 8 3.1、 新成立基金 ............................................................................................................................................. 8 3.2、 新发行基金 ............................................................................................................................................. 9 3.3、 待发行基金 ............................................................................................................................................. 9 3.4、 基金报会和审批 ................................................................................................................................... 10 4、 基金产品表现跟踪 ........................................................................................................... 11 4.1、 主动权益型基金 ................................................................................................................................... 11 4.2、 股票被动指数型基金 ............................................................................................................................ 12 4.3、 纯债型基金 ........................................................................................................................................... 12 4.4、 混合债券型基金 ................................................................................................................................... 13 4.5、 REITs基金 ............................................................................................................................................ 13 5、 ETF市场跟踪 ................................................................................................................. 15 6、 基金仓位高频监控 ........................................................................................................... 17 7、 风险提示 ......................................................................................................................... 18 8、 附录 ...................................................
