根据所提供的研报内容，以下是总结归纳：
公募指数增强基金表现
沪深300指数增强基金：
- 2023年度收益前五名基金分别是：长信沪深300指数增强A、中信建投沪深300指数增强A、大成沪深300增强A、国金沪深300指数增强A、海富通沪深300指数增强A，其收益分别为8.41%、7.6%、6.69%、6.28%、6.18%，相对沪深300指数的超额收益分别为2.72%、1.91%、1%、0.59%、0.49%。
中证500指数增强基金：
- 2023年度收益前五名基金分别是：长城中证500指数增强A、华泰柏瑞中证500增强ETF、国泰君安中证500A、万家中证500指数增强A、上银中证500指数增强A，其收益分别为10.98%、10.71%、10.66%、10%、9.95%，相对中证500指数的超额收益分别为1.31%、1.05%、1%、0.34%、0.29%。
因子表现
单因子表现：
- 沪深300：本周表现较好的因子为单季度归母净利润超分析师预期幅度、一个月涨跌幅、EBIT2EV。
- 中证500：本周表现较好的因子为单季度扣非ROE变动、标准化预期外单季度扣非净利润、PEG。
- 全市场：本周表现较好的因子为股息率、市盈率倒数、EBIT2EV。
大类因子表现：
- 沪深300：本周表现较好的大类因子为估值、超预期、成长。
- 中证500：本周表现较好的大类因子为公司治理、估值、超预期。
- 全市场：本周表现较好的大类因子为估值、超预期、公司治理。
指数增强组合表现
沪深300指数增强组合：
- 本周收益-0.51%，本年收益2.91%，超额收益-2.78%，最大回撤-3.86%。
中证500指数增强组合：
- 本周收益0.44%，本年收益8.3%，超额收益-1.36%，最大回撤-3.46%。
风险提示
量化模型基于历史数据构建，存在历史规律失效的风险。
附录
- 指数增强基金与多因子选股模型：详细介绍了指数增强基金的特点及其与多因子选股模型的结合应用。
- 单因子组合优化历史表现：提供了因子在不同时间区间内的表现数据。
- 大类因子历史回测结果：展示了因子在不同股票池内的历史表现。
- 指数增强组合历史表现：提供了2010年至2022年4月期间沪深300和中证500指数增强组合的历史收益数据。
