这篇国际货币基金组织的工作论文揭示了新兴市场的CIP偏差，即短期担保利息平价的偏离。作者发现，新兴市场的CIP偏差波动性比大多数G10货币大得多，在全球避险期间向相反方向移动。离岸新兴市场CIP偏差对外汇交易商风险承受能力和全球避险情绪的变化很敏感，但在岸新兴市场CIP偏差在细分外汇市场中基本上没有反应。此外，与具有综合外汇市场的货币相比，离岸新兴市场CIP偏差对具有细分外汇市场的货币的全球风险因素的敏感性更强。研究还发现，国家违约风险影响新兴市场CIP偏差的证据较弱。
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