期权组合推荐 无风险套利（主力合约） 以2023年2月3日的相应价格开仓，持有到期，不考虑交易及资金成本，下方为组合预期的最低年化收益率： 上交所 上证50ETF 沪深300ETF 中证500ETF 以结算价成交 20.3% 15.2% 5.85% 以对手价成交 3.34% 2.37% 0.75% 深交所 沪深300ETF 创业板ETF 中证500ETF 深证100ETF 以结算价成交 10.1% 9.58% 8.65% 14.0% 以对手价成交 2.09% 4.63% 0.42% 1.89% 中金所 沪深300 中证1000 上证50 以结算价成交 6.47%11 9.82%11 8.49% 以对手价成交 5.78% 10.5% 13.1% 2023/2/3 Battler Fairy Violet 先锋期货期权报告 日报 先锋期货投资咨询部 2023/2/3 先锋期货投资咨询部 期市有风险，投资需谨慎 2023 2 风险揭示 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。在任何情况下，我们不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下，我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。 期市有风险，投资需谨慎 先锋期货投资咨询部 02. 3 3 目录 1.上交所期权 ..................................................................................... 1 1.1上证50ETF ................................................................................... 1 1.1.1基本信息 .............................................................................................. 1 1.1.2波动率交易 .......................................................................................... 2 1.1.3无风险套利 .......................................................................................... 3 1.2华泰柏瑞沪深300ETF ................................................................. 4 1.2.1基本信息 .............................................................................................. 4 1.2.2波动率交易 .......................................................................................... 5 1.2.3无风险套利 .......................................................................................... 6 1.3南方中证500ETF ......................................................................... 7 1.3.1基本信息 .............................................................................................. 7 1.3.2波动率交易 .......................................................................................... 8 1.3.3无风险套利 .......................................................................................... 9 2.深交所期权 ................................................................................... 10 2.1嘉实沪深300ETF ....................................................................... 10 2.1.1基本信息 ............................................................................................ 10 2.1.2波动率交易 ........................................................................................ 11 2.1.3无风险套利 ........................................................................................ 12 2.2易方达创业板ETF ..................................................................... 13 2.2.1基本信息 ............................................................................................ 13 2.2.2波动率交易 ........................................................................................ 14 2.2.3无风险套利 ........................................................................................ 15 先锋期货投资咨询部 期市有风险，投资需谨慎 2023 4 2.3嘉实中证500ETF ....................................................................... 16 2.3.1基本信息 ............................................................................................ 16 2.3.2波动率交易 ........................................................................................ 17 2.3.3无风险套利 ........................................................................................ 18 2.4易方达深证100ETF ................................................................... 19 2.4.1基本信息 ............................................................................................ 19 2.4.2波动率交易 ........................................................................................ 20 2.4.3无风险套利 ........................................................................................ 21 3.中金所期权 ................................................................................... 22 3.1沪深300 ....................................................................................... 22 3.1.1基本信息 ............................................................................................ 22 3.1.2波动率交易 ........................................................................................ 23 3.1.3无风险套利 ........................................................................................ 24 3.2中证1000 ..................................................................................... 25 3.2.1基本信息 ............................................................................................ 25 3.2.2波动率交易 ........................................................................................ 26 3.2.3无风险套利 ........................................................................................ 27 3.3上证50 ......................................................................................... 28 3.3.1基本信息 ............................................................................................ 28 3.3.2波动率交易 ..............