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本篇报告分析了当前信用利差的水平和走势特征，并回顾了历史上六次信用利差企稳的情况。报告指出，信用利差一般随着国债收益率的上行而走阔，随着国债收益率的下行而收窄，但有时会滞后。在牛市阶段，信用风险担忧加剧会导致低等级债利差收窄幅度明显弱于高等级债和长久期债，反之则高等级和长久期债利差收窄幅度会相对更大。报告还指出，信用利差的走势受到政策、经济基本面和国际事件等因素的影响。建议投资者在配置信用债时，可以优先降久期，1Y及以内信用债的性价比依然较高。
