根据研报正文,最近一年大盘走势显示A股三大指数集体收跌,沪深300跌0.19%,上证50涨0.24%。策略观点认为,A股连续缩量,市场将大概率结束春节前的红包行情,调整更类似于一个新的“挖坑”过程。建议投资者逢高卖出IF2301,IF、IH、IC合约持仓量分别为20.97万手、12.59万手、30.68万手,日环比变动为3.99%、5.15%和2.34%。期权交易策略建议卖出300ETF购1月4200,50ETF期权和300ETF期权隐含波动率分别为18.2%、19.9%,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率小幅下降。
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