中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 1001401802202601031071111151192022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/12中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2023-01-04 摘要： 套利数据 基差：棕榈油、棉花、PVC、乙二醇、股指期货IH基差（次月）低于5%分位数（近一年）。 报告要点 基差： 棕榈油低于5%分位数（近一年）。白银、焦煤高于95%分位数（近一年）。 价差： 农产品：无。 黑色建材：螺矿比低于5%分位数（近一年）；焦炭/焦煤高于95%分位数（近一年）。 化工能源：无。 有色金属：无。 金融期货：10年国债期货次季合约跨期价差、股指期货IF跨期价差(次月-当月）高于95%分位数（近一年）。 中信期货研究|量化数据日报 2 / 14 一、 商品期货基差数据 基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位铜长江有色市场:铜:1#65330645607706141.19%0.64铝长江有色市场:铝:A00180201786515590.87%0.85锌上海物贸:锌23870231057653693.31%0.87铅上海物贸:铅1575015765-1533-0.10%0.31镍电解镍1#:上海2399002294201048073414.57%0.78锡长江有色市场:锡:1#208750207610114046020.55%0.26黄金收盘价:AuT+D4134130-1-0.07%0.74白银收盘价:Ag(T+D)535253439-210.17%0.99螺纹钢螺纹钢:HRB400 20mm:上海/0.9741204027931072.31%0.49热轧卷板热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海4130408050511.23%0.53焦炭准一级冶金焦：日照港28102584227-248.77%0.80焦煤焦煤:口岸价+运费：甘其毛道20001770230-5612.99%0.95铁矿石车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93805847-42-8-4.90%0.10动力煤秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产140892148739752.88%0.75锰硅出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙73007546-246-109-3.26%0.30硅铁出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏80508234-184-419-2.23%0.76玉米现货价:玉米:大连28602875-15-40-0.52%0.65玉米淀粉出厂报价：玉米淀粉：潍坊319030181721695.70%0.52豆粕现货价:豆粕4736386687065722.50%0.73豆油现货价:豆油959788087898888.96%0.40棕榈油棕榈油(24度):广东81008228-1281481-1.56%0.05鸡蛋鸡蛋:辽宁:大连*10004870432654455212.58%0.53棉花现货价:棉花150631430575813265.30%0.07白糖现货价:白砂糖:柳州5730569832400.56%0.52菜油现货价:菜油13041106452396139222.51%0.77苹果BOCE苹果：烟台*100076408378-738-1730-8.81%0.78菜粕现货价:菜粕338831842043806.40%0.48LLDPE聚乙烯LLDPE(膜级): 山东83008071229442.84%0.88PVC聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区61806239-59100-0.95%0.15PP聚丙烯PP(拉丝级): 浙江76807767-87-7-1.12%0.33PTA精对苯二甲酸PTA内盘54805438422650.77%0.28甲醇甲醇:华东地区2713263875782.82%0.69原油原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价82538-456-551-84.70%0.89乙二醇现货价:乙二醇：国内40104127-117-68-2.83%0.22纸浆漂针木浆：银星：山东725066366142679.25%0.80橡胶天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海1255013080-530-551-4.05%0.58沥青道路沥青(70#A级): 上海石化45403789751112319.82%0.20有色金属贵金属黑色建材农产品能源化工资料来源：Wind 中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2. 平均值取最近一年历史数据计算；3. 螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 中信期货研究|量化数据日报 3 / 14 二、 商品期货价差数据 大类品种对现值前值变动值排位豆油/豆粕2.252.230.020.20豆粕-菜粕748.37788.23-39.860.39豆油-棕榈油621.49657.86-36.370.34菜油-豆油1893.341880.7712.570.54菜油-棕榈油2514.832538.63-23.800.41菜油/菜粕3.373.360.020.09玉米淀粉-玉米196.30183.0113.300.28卷螺差55.6738.8016.860.38螺矿比4.754.76-0.010.00焦炭/焦煤1.461.440.020.99L-PP520.00550.00-30.000.82PP-3*MA-457.50-467.5010.000.27铝锌比0.780.780.000.41铜锌比2.802.81-0.010.88金银比0.080.080.000.11铜当月次月价差90.00110.00-20.000.17铝当月次月价差60.0060.000.000.53铅当月次月价差-40.00-35.00-5.000.21锌当月次月价差155.00150.005.000.45铜连1连2月价差40.0010.0030.000.15铝连1连2价差-10.0010.00-20.000.11铅连1连2月价差-35.00-30.00-5.000.12锌连1连2月价差65.0035.0030.000.37金6、12价差-1.36-1.16-0.200.63银6、12价差-45.00-27.00-18.000.35农产品黑色建材化工能源有色金属资料来源：Wind 中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 中信期货研究|量化数据日报 4 / 14 三、 金融期货数据 大类品种对现值前值变动值排位国债期货活跃合约跨品种价差0.640.69-0.050.28国债期货当季合约跨品种价差0.640.69-0.050.31国债期货次季合约跨品种价差0.840.850.000.315年国债期货当季合约跨期价差0.470.450.020.835年国债期货次季合约跨期价差0.390.360.030.8510年国债期货当季合约跨期价差0.670.610.060.8610年国债期货次季合约跨期价差0.640.600.030.99汇率两岸汇差0.040.020.020.93股指期货IF基差（当月）-5.05-6.301.250.20股指期货IF基差（次月）-14.45-15.100.650.09股指期货IF基差（季月）-20.05-25.705.650.10股指期货IF基差（下季）-12.45-18.906.450.08股指期货IH基差（当月）-3.19-7.183.980.20股指期货IH基差（次月）-8.59-13.985.380.09股指期货IH基差（季月）-13.99-15.981.980.15股指期货IH基差（下季）-13.99-18.384.380.26股指期货IC基差（当月）-4.55-2.90-1.640.22股指期货IC基差（次月）-5.55-6.100.560.17股指期货IC基差（季月）4.254.70-0.440.07股指期货IC基差（下季）74.6573.501.160.07股指期货IM基差（当月）6.883.703.180.88股指期货IM基差（次月）31.4826.704.780.88股指期货IM基差（季月）62.2857.704.580.88股指期货IM基差（下季）168.28159.508.780.88股指期货IF跨期价差(次月-当月）9.408.800.600.95股指期货IF跨期价差(季月-次月）5.6010.60-5.000.83股指期货IF跨期价差(下季-季月）-7.60-6.80-0.800.86股指期货IH跨期价差(次月-当月）5.406.80-1.400.93股指期货IH跨期价差(季月-次月）5.402.003.400.68股指期货IH跨期价差(下季-季月）0.002.40-2.400.45股指期货IC跨期价差(次月-当月）1.003.20-2.200.85股指期货IC跨期价差(季月-次月）-9.80-10.801.000.95股指期货IC跨期价差(下季-季月）-70.40-68.80-1.600.90股指期货IM跨期价差(次月-当月）-24.60-23.00-1.600.00股指期货IM跨期价差(季月-次月）-30.80-31.000.200.13股指期货IM跨期价差(下季-季月）-106.00-101.80-4.200.00股指国债期货资料来源：Wind 中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 中信期货研究|量化数据日报 5 / 14 图