中信期货研究|XX（板块名称）专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 1001401802202601031071111151192022/22022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/11中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 2022-12-22 摘要： 套利数据 基差：棕榈油、股指期货IF基差（当月）、股指期货IF基差（次月）、股指期货IF基差（季月）、股指期货IF基差（下季）、股指期货IH基差（当月）、股指期货IH基差（次月）、股指期货IC基差（当月）、股指期货IC基差（季月）、股指期货IC基差（下季）、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。白银、苹果高于95%分位数（近一年）。 报告要点 基差： 棕榈油、股指期货IF基差（当月）、股指期货IF基差（次月）、股指期货IF基差（季月）、股指期货IF基差（下季）、股指期货IH基差（当月）、股指期货IH基差（次月）、股指期货IC基差（当月）、股指期货IC基差（季月）、股指期货IC基差（下季）、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。白银、苹果高于95%分位数（近一年）。 价差： 农产品：豆油/豆粕低于5%分位数（近一年）。 黑色建材：螺矿比低于5%分位数（近一年）；焦炭/焦煤高于95%分位数（近一年）。 化工能源：无。 有色金属：金银比、铜连1连2月价差低于5%分位数（近一年）；铜锌比高于95%分位数（近一年）。 金融期货：股指期货IF跨期价差(次月-当月）高于95%分位数（近一年）。 中信期货研究|量化数据日报 2 / 14 一、 商品期货基差数据 基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位铜长江有色市场:铜:1#668806582010606051.61%0.82铝长江有色市场:铝:A00188201863518550.99%0.88锌上海物贸:锌23920233405803752.49%0.74铅上海物贸:铅1565015735-8537-0.54%0.07镍电解镍1#:上海2326002189601364070816.23%0.89锡长江有色市场:锡:1#19600019511089049660.46%0.20黄金收盘价:AuT+D4094100-1-0.10%0.71白银收盘价:Ag(T+D)532453222-230.04%0.96螺纹钢螺纹钢:HRB400 20mm:上海/0.9740303961691211.74%0.38热轧卷板热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海4090402565641.61%0.58焦炭准一级冶金焦：日照港28102631179-426.80%0.76焦煤焦煤:口岸价+运费：甘其毛道20001836165-658.96%0.87铁矿石车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93805818-13-7-1.53%0.41动力煤秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产1408102338538737.66%0.57锰硅出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙72507456-206-110-2.76%0.39硅铁出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏80508264-214-421-2.59%0.74玉米现货价:玉米:大连2850275496-443.49%0.93玉米淀粉出厂报价：玉米淀粉：潍坊3190286432618011.38%0.91豆粕现货价:豆粕4741377596663925.59%0.80豆油现货价:豆油9366838698089411.68%0.68棕榈油棕榈油(24度):广东770076782215290.29%0.03鸡蛋鸡蛋:辽宁:大连*10005040424379755218.78%0.63棉花现货价:棉花1497013880109013547.85%0.35白糖现货价:白砂糖:柳州57505753-342-0.05%0.34菜油现货价:菜油12681101422539132725.04%0.87苹果BOCE苹果：烟台*10007640762119-17800.25%0.99菜粕现货价:菜粕330330432603728.55%0.51LLDPE聚乙烯LLDPE(膜级): 山东82508141109391.34%0.69PVC聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区62156225-10107-0.16%0.20PP聚丙烯PP(拉丝级): 浙江77907806-16-6-0.20%0.57PTA精对苯二甲酸PTA内盘55155428872611.60%0.40甲醇甲醇:华东地区2630253199793.91%0.74原油原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价78546-469-548-85.81%0.81乙二醇现货价:乙二醇：国内40204123-103-63-2.50%0.25纸浆漂针木浆：银星：山东7250654071024510.86%0.90橡胶天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海1235012695-345-569-2.72%0.70沥青道路沥青(70#A级): 上海石化42903641649112717.82%0.05有色金属贵金属黑色建材农产品能源化工资料来源：Wind 中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2. 平均值取最近一年历史数据计算；3. 螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 中信期货研究|量化数据日报 3 / 14 二、 商品期货价差数据 大类品种对现值前值变动值排位豆油/豆粕2.162.19-0.030.02豆粕-菜粕870.91882.61-11.700.49豆油-棕榈油772.01733.9638.050.46菜油-豆油1845.771747.5098.270.50菜油-棕榈油2617.782481.47136.320.51菜油/菜粕3.393.41-0.020.08玉米淀粉-玉米124.62126.63-2.010.07卷螺差74.2445.9428.290.46螺矿比4.834.85-0.010.02焦炭/焦煤1.411.410.000.96L-PP560.00550.0010.000.92PP-3*MA-100.00-142.5042.500.44铝锌比0.800.790.000.67铜锌比2.832.810.020.96金银比0.080.080.000.05铜当月次月价差10.0040.00-30.000.07铝当月次月价差75.0070.005.000.65铅当月次月价差-30.0010.00-40.000.38锌当月次月价差55.0065.00-10.000.34铜连1连2月价差-20.00-40.0020.000.04铝连1连2价差20.0015.005.000.41铅连1连2月价差0.00-25.0025.000.60锌连1连2月价差15.0040.00-25.000.15金6、12价差-0.84-1.040.200.83银6、12价差-53.00-26.00-27.000.15农产品黑色建材化工能源有色金属资料来源：Wind 中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 中信期货研究|量化数据日报 4 / 14 三、 金融期货数据 大类品种对现值前值变动值排位国债期货活跃合约跨品种价差0.760.720.040.36国债期货当季合约跨品种价差0.760.720.040.47国债期货次季合约跨品种价差0.900.880.020.365年国债期货当季合约跨期价差0.450.46-0.010.795年国债期货次季合约跨期价差0.390.390.000.8610年国债期货当季合约跨期价差0.590.62-0.030.7610年国债期货次季合约跨期价差0.530.58-0.050.94汇率两岸汇差0.010.02-0.010.43股指期货IF基差（当月）-18.97-15.46-3.510.01股指期货IF基差（次月）-28.37-24.46-3.910.00股指期货IF基差（季月）-35.57-33.66-1.910.01股指期货IF基差（下季）-25.97-24.26-1.710.00股指期货IH基差（当月）-7.64-3.18-4.470.03股指期货IH基差（次月）-9.44-8.18-1.270.04股指期货IH基差（季月）-16.84-13.38-3.470.06股指期货IH基差（下季）-12.24-13.581.330.26股指期货IC基差（当月）-22.94-19.97-2.980.02股指期货IC基差（次月）-8.94-23.1714.220.10股指期货IC基差（季月）-24.34-18.36-5.980.00股指期货IC基差（下季）33.0639.64-6.580.00股指期货IM基差（当月）-19.07-13.06-6.010.13股指期货IM基差（次月）-8.070.34-8.410.13股指期货IM基差（季月）13.3328.94-15.610.00股指期货IM基差（下季）98.13122.74-24.610.00股指期货IF跨期价差(次月-当月）9.409.000.400.98股指期货IF跨期价差(季月-次月）7.209.20-2.000.92股指期货IF跨期价差(下季-季月）-9.60-9.40-0.200.84股指期货IH跨期价差(次月-当月）1.805.00-3.200.69股指期货IH跨期价差(季月-次月）7.405.202.200.83股指期货IH跨期价差(下季-季月）-4.600.20-4.800.25股指期货IC跨期价差(次月-当月）-14.003.20-17.200.76股指期货IC跨期价差(季月-次月）15.40-4.8020.201.00股指期货IC跨期价差(下季-季月）-57.40-58.000.600.99股指期货IM跨期价差(次月-当月）-11.00-13.402.400.75股指期货IM跨期价