商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 今日国内商品期权各标的多数收跌，能源化工、油脂跌幅居前。期权市场方面，商品期权成交量回落。目前铜、两粕、油脂等认沽合约成交最为活跃。而棉花、橡胶、白糖等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量PCR方面，豆粕、菜粕、铜、原油等处于高位。橡胶、白糖、甲醇、PVC等期权品种则处于相对低位。在波动率方面，目前各个品种期权隐波走高，未来仍有上升空间。宏观市场方面，美国11月ADP就业人数增幅远逊预期，三季度GDP增长2.9%超预期。关注11月非农就业报告。美联储青睐的10月核心PCE指数表明通胀压力下降，11月ISM制造业指数出现2020年5月份以来的首次萎缩。然而美国11月ISM服务业指数意外上升，使市场担心美联储继续激进加息并将美国经济推入衰退之中。国内方面，三季度GDP数据超预期。最新公布的PMI低于50。CPI数据低于预期，PPI同比下降，社融数据低于预期，经济数据多项出现回落，未来政策实施空间较大。央行全面降准0.25个百分点，释放长期资金约5000亿元。最新PMI数据低于市场预期。证监会表示恢复上市房企和涉房上市公司再融资，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。各地优化完善疫情防控措施。美CPI增速放缓，市场预期加息开始减速，美元指数高位回落。国内防疫政策优化，人民币大涨，短线风险偏好回升。但未来海外衰退风险仍存，中长期还是以防御性策略为主。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权4,2610.00%141051-211406591433633玉米期权2,828-0.88%81775-161424445164578铁矿石期权780.0-1.89%229612-568805278617556LPG期权4,671.0-2.57%42677-775531602196聚丙烯期权7,759.0-0.93%12873-45132839-216塑料期权8,087.0-0.85%16373-1198428077-819PVC期权6,112.0-1.05%66019-126621116663001棕榈油期权8,098.0-2.15%186835-12349150379-2201豆一期权5,592.0-0.09%15629-98805194328豆二期权5,026.0-0.14%11404-1190013105175豆油期权9,262.0-0.39%51719-59681009891474白糖期权5,5340.11%76910-30794131819-127532棉花期权13,6201.19%147278-42547363858-884PTA期权4,972.0-3.31%277451-214721176140-241109甲醇期权2,502.0-2.68%183722-223934100957-195479菜籽粕期权3,088.01.48%31522-947326768-71688动力煤期权0.00.00%0020花生期权10,540.0-0.47%17165-329724234-42562菜油期权11,030.0-0.60%9706-2477013036-36137铜期权65,770-0.68%32645-31608551991430橡胶期权12,9350.23%209212494637391608黄金期权401.8-1.45%19574-63132833813铝期权19,185-0.44%34167-8437660131260锌期权24,6150.14%24011-2092272311146上期能源原油期权544-4.61%907362570618405-17607成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权1.1727-0.61902.43100.03160.19570.5004玉米期权0.9357-0.20711.2952-0.02060.11290.2423铁矿石期权1.46120.08731.76580.04800.34080.1142LPG期权0.84030.17060.5611-0.00100.30380.1089聚丙烯期权1.03490.57120.7437-0.00140.18090.0272塑料期权0.84530.13620.95740.06540.17250.0051PVC期权0.95370.47370.45510.02520.27050.4643棕榈油期权1.00180.04401.23890.04760.31400.2241豆一期权1.4998-0.55551.5327-0.03740.1156min豆二期权1.36210.20691.12780.09730.13470.0247豆油期权1.53670.05411.6967-0.00920.1368min白糖期权0.56810.02370.54740.06910.12870.1806棉花期权0.8095-0.03880.4863-0.03610.21240.3600PTA期权0.6983-0.14530.48170.07250.26460.2372甲醇期权0.7129-0.17060.59210.07590.25060.1143菜籽粕期权0.9701-0.43410.9204-0.58330.23820.3082动力煤期权--0.0000----0.00000.1297花生期权0.2378-0.84740.6062-0.22010.20320.1127菜油期权0.3951-0.66420.8058-0.06460.22850.0986铜期权1.35160.43461.45710.00950.19020.3939橡胶期权0.5901-0.02660.4863-0.00180.20540.0075黄金期权0.73330.04210.6790-0.03830.12800.0042铝期权0.72980.13470.6739-0.01340.16490.0195锌期权1.06990.19421.2980-0.00290.21340.1363上期能源原油期权1.00940.14240.67780.07240.79180.9748大商所波动率情况上期所2022-12-62022-12-6标的情况期权成交持仓情况期权市场情绪情况大商所郑商所上期所郑商所 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品组 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品组 彭博 执业编号：F0305572 (从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者：金融衍生品组 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2022年12月6日星期二 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 2 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 3 三、铜期权 .................................................................................................................................... 5 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 6 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 8 六、橡胶期权 ................................................................................................................................ 9 七、铁矿石期权 .......................................................................................................................... 11 八、PTA期权 ............................................................................................................................... 12 九、甲醇期权 .............................................................................................................................. 14 十、黄金期权 .............................................................................................................................. 15 十一、菜籽粕期权 ...................................................................................................................... 17 十二、LPG期权 ........................................................................................................................... 18 十三、动力煤期权 ...................................................................................................................... 20 十四、聚丙烯期权 ...................................................................................................................... 21 十五、塑料期权 .............................................