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本报告研究了动态宏观事件驱动的策略框架，该框架解决了传统宏观事件驱动类策略无法持续在样本外跟踪事件因子或者调整事件策略的弊端。报告基于经济、通胀、货币和信用四维度的30余个宏观数据指标，通过数据样本内时间段的收益率胜率指标和开仓波动调整收益率指标数值，筛选出每期最优的事件因子和最优的数据处理方式，并从中挑选出了11个对资产择时效果较好的宏观数据，搭建了动态宏观事件驱动的股指择时策略和股债轮动策略。报告还测试了交易成本对配置策略的影响，结果表明手续费对整体收益的影响可控。
