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量化数据日报:套利数据

2022-09-23魏新照中信期货金***
量化数据日报:套利数据

中信期货研究|XX(板块名称)专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格: 证监许可【2012】669号 1001401802202601031071111151192021/112022/12022/32022/52022/7中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员: 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示:本报告难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。 2022-09-22 摘要: 套利数据 基差:棕榈油、股指期货IF基差(下季)、股指期货IH基差(下季)、股指期货IM基差(季月)、股指期货IM基差(下季)低于5%分位数(近一年)。豆粕、豆油、鸡蛋、菜油、菜粕、PTA、沥青高于95%分位数(近一年)。 报告要点 基差: 棕榈油、股指期货IF基差(下季)、股指期货IH基差(下季)、股指期货IM基差(季月)、股指期货IM基差(下季)低于5%分位数(近一年)。豆粕、豆油、鸡蛋、菜油、菜粕、PTA、沥青高于95%分位数(近一年)。 价差: 农产品:豆油/豆粕、玉米淀粉-玉米低于5%分位数(近一年);豆粕-菜粕高于95%分位数(近一年)。 黑色建材:无。 化工能源:无。 有色金属:铜当月次月价差、铝连1连2价差、锌连1连2月价差、银6、12价差高于95%分位数(近一年)。 金融期货:10年国债期货次季合约跨期价差、股指期货IF跨期价差(下季-季月)高于95%分位数(近一年)。 中信期货研究|量化数据日报 2 / 14 一、 商品期货基差数据 基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位铜长江有色市场:铜:1#63190624307605591.22%0.64铝长江有色市场:铝:A001866018685-25-42-0.13%0.55锌上海物贸:锌25210248403703411.49%0.51铅上海物贸:铅1500015005-554-0.03%0.25镍电解镍1#:上海201100196800430060482.18%0.49锡长江有色市场:锡:1#188250184400385061972.09%0.34黄金收盘价:AuT+D386386-1-1-0.14%0.76白银收盘价:Ag(T+D)44644474-10-29-0.22%0.87螺纹钢螺纹钢:HRB400 20mm:上海/0.97391037651452003.85%0.50热轧卷板热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海3850380941991.08%0.46焦炭准一级冶金焦:日照港27102741-3173-1.13%0.43焦煤焦煤:口岸价+运费:甘其毛道19502083-1330-6.36%0.37铁矿石车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93715718-3-5-0.42%0.49动力煤秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产1408101439423738.86%0.85锰硅出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙72007448-24835-3.33%0.28硅铁出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏78008540-740-187-8.67%0.15玉米现货价:玉米:大连28202846-26-64-0.91%0.78玉米淀粉出厂报价:玉米淀粉:潍坊30002941592442.01%0.13豆粕现货价:豆粕52664077118944029.16%1.00豆油现货价:豆油104359220121581313.18%0.97棕榈油棕榈油(24度):广东8260789836216684.58%0.02鸡蛋鸡蛋:辽宁:大连*100056004322127828029.57%0.96棉花现货价:棉花1554314205133810839.42%0.76白糖现货价:白砂糖:柳州5700563862-161.10%0.74菜油现货价:菜油1296610542242479023.00%0.99苹果BOCE苹果:烟台*100076408440-800-2118-9.48%0.93菜粕现货价:菜粕4046310893820830.19%1.00LLDPE聚乙烯LLDPE(膜级): 山东8150812426-60.32%0.58PVC聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区641562301852572.97%0.55PP聚丙烯PP(拉丝级): 浙江79507970-20-55-0.25%0.65PTA精对苯二甲酸PTA内盘6540558495613517.12%0.99甲醇甲醇:华东地区2788272761462.22%0.63原油原油(阿曼):环太平洋*美元兑人民币中间价93652-559-519-85.73%0.45乙二醇现货价:乙二醇:国内42804408-128-48-2.90%0.19纸浆漂针木浆:银星:山东750068986021438.73%0.92橡胶天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海1215013205-1055-609-7.99%0.08沥青道路沥青(70#A级): 上海石化557037641806104047.98%0.96有色金属贵金属黑色建材农产品能源化工资料来源:Wind 中信期货研究所。备注:1.期货指标均为品种的主力连续合约;2. 平均值取最近一年历史数据计算;3. 螺纹钢基差=现货/0.97-期货;4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据,计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近0的指标越接近历史顶部,越靠近1的指标越接近历史底部。 中信期货研究|量化数据日报 3 / 14 二、 商品期货价差数据 大类品种对现值前值变动值排位豆油/豆粕2.242.26-0.020.00豆粕-菜粕1011.351034.63-23.270.99豆油-棕榈油1322.961359.54-36.580.85菜油-豆油1574.561459.72114.840.17菜油-棕榈油2897.522819.2578.260.74菜油/菜粕3.483.50-0.020.17玉米淀粉-玉米150.02196.21-46.180.00卷螺差45.3445.140.200.22螺矿比5.265.230.030.08焦炭/焦煤1.331.340.000.64L-PP350.00350.000.000.67PP-3*MA-412.50-462.5050.000.10铝锌比0.770.770.000.21铜锌比2.552.58-0.020.20金银比0.090.090.000.69铜当月次月价差550.00450.00100.000.95铝当月次月价差65.0060.005.000.75铅当月次月价差10.0015.00-5.000.89锌当月次月价差395.00340.0055.000.94铜连1连2月价差400.00440.00-40.000.95铝连1连2价差115.0080.0035.000.97铅连1连2月价差10.005.005.000.85锌连1连2月价差380.00380.000.000.97金6、12价差-1.32-0.92-0.400.93银6、12价差-16.00-19.003.000.99农产品黑色建材化工能源有色金属资料来源:Wind 中信期货研究所。备注:排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据,计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部,越靠近0的指标越接近历史底部。 中信期货研究|量化数据日报 4 / 14 三、 金融期货数据 大类品种对现值前值变动值排位国债期货活跃合约跨品种价差0.460.420.040.10国债期货当季合约跨品种价差0.460.420.040.10国债期货次季合约跨品种价差0.590.560.030.115年国债期货当季合约跨期价差0.350.360.000.575年国债期货次季合约跨期价差0.350.38-0.030.7610年国债期货当季合约跨期价差0.480.49-0.010.5810年国债期货次季合约跨期价差0.510.500.021.00汇率两岸汇差-0.010.02-0.030.12股指期货IF基差(当月)-0.667.13-7.790.30股指期货IF基差(次月)0.949.33-8.390.22股指期货IF基差(季月)5.3415.33-9.990.15股指期货IF基差(下季)11.9422.33-10.390.04股指期货IH基差(当月)-2.230.81-3.040.33股指期货IH基差(次月)-5.63-5.19-0.440.31股指期货IH基差(季月)-11.63-7.99-3.640.17股指期货IH基差(下季)-24.43-20.39-4.040.03股指期货IC基差(当月)27.2929.38-2.100.67股指期货IC基差(次月)55.8961.58-5.700.53股指期货IC基差(季月)88.8995.98-7.100.25股指期货IC基差(下季)174.69185.78-11.100.11股指期货IM基差(当月)51.4768.00-16.530.50股指期货IM基差(次月)110.27135.40-25.130.50股指期货IM基差(季月)165.87197.40-31.530.00股指期货IM基差(下季)301.47352.20-50.730.00股指期货IF跨期价差(次月-当月)-1.60-2.200.600.72股指期货IF跨期价差(季月-次月)-4.40-6.001.600.89股指期货IF跨期价差(下季-季月)-6.60-7.000.400.98股指期货IH跨期价差(次月-当月)3.406.00-2.600.66股指期货IH跨期价差(季月-次月)6.002.803.200.86股指期货IH跨期价差(下季-季月)12.8012.400.400.94股指期货IC跨期价差(次月-当月)-28.60-32.203.600.69股指期货IC跨期价差(季月-次月)-33.00-34.401.400.94股指期货IC跨期价差(下季-季月)-85.80-89.804.000.86股指期货IM跨期价差(次月-当月)-58.80-67.408.600.75股指期货IM跨期价差(季月-次月)-55.60-62.006.400.88股指期货IM跨期价差(下季-季月)-135.60-154.8019.200.88股指国债期货资料来源:Wind 中信期货研究所。备注:排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据,计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部,越靠近0

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