金融衍生品策略日报

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根据研报正文，可以总结出以下几点：

1. 上证指数在本周四下跌0.46%，深证成指下跌0.62%，创业板指下跌0.08%，沪深300下跌0.87%，上证50下跌0.95%，中证500下跌0.38%。两市上涨家数低于上周均值，涨停家数低于上周均值，跌停家数高于上周均值。
2. 北向资金净流出46.13亿元，上周均值为净流入15.30亿元，前一交易日为净流入68.72亿元。两市成交额为10544.34亿元，上周均值为9881.37亿元，前一交易日为10748.51亿元。
3. 本周四发布的LPR利率大概率也会降息10个基点，人民币信贷走低以及M1、M2数据走强组合，降息更在于鼓励投资提振社会总需求，以此来推进宽信用的展开，同时M1、M2数据的强势也意味A股流动性的充裕。
4. 市场正在修复性反弹中，3300点或是短期的一个阻力位，更深度的反弹还需等待8月高频经济数据边际转好支撑。
5. 股指期货交易策略：多空资金离场，短期指数或企稳反弹。IF、IH、IC合约持仓量分别下降，IF、IH、IC当月合约与现货价差为负，IF2208以高抛低吸为主，支撑位4150点，阻力位4230点。
6. 期权交易策略：PCR值低位，指数下行动能或有限。300ETF期权和50ETF期权隐含波动率小幅回升。激进型策略：卖出300ETF沽8月4200期权；稳健型策略：暂无；套保对冲策略：暂无。