金融衍生品策略日报

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根据研报正文，A股在经历了弱势调整之后，已经出现有弱势复苏的情形。央行宣布自2022年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，主要是为了稳汇率。此外，近一阶段A股疲软的特征很大程度上在于北上资金持续净流出上证50成分股，因此当央行再度下调外汇存款准备金率之后，有助于外资的稳定，进而更有利于修复性反弹行情。因此，策略观点认为A股相对强势，指数低位企稳。对于股指期货交易策略，建议以逢低买入为主，IC2209以逢低买入为主，支撑位6100点。对于期权交易策略，隐含波动率持续回升，指数或有反弹，建议买入一份300ETF购9月4100期权，并同时卖出一份300ETF购9月4200期权，单个组合最大盈利为627元，最大亏损为373元。需要注意的是，市场存在系统性风险和短期恐慌情绪持续扩散风险因子。