量化金股组合8月份回顾：对基金重仓指数超额收益3.25%

三个维度筛选券商金股 股票后每期仍超过300只。 我们在分析券商金股的历史走势规律后，使用三个维度进行筛选，得到量化金股组合：(1)只有一家研究机构推荐； (2)有较多研究机构调升盈利预测；(3)历史涨幅较低。 量化金股组合8月份表现回顾 量化金股组合8月份上涨0.61%，对基准中证800指数的超额收益为2.81%，对基金重仓指数的超额收益为3.25%。 2022年以来，量化金股组合上涨5.32%，对中证800指数的超额收益为22.49%，对基金重仓指数的超额收益为24.50%。 2021年以来量化金股组合对中证800指数的月度胜率为80%；2022年前8个月中有7个月跑赢中证800。 风险提示 量化报告的结论基于历史统计规律，当历史规律发生改变时，报告中的模型和结论可能失效。 1.三个维度筛选券商金股 券商每月发布的金股数量较多，2022年以来，剔除重复股票后每期仍超过300只。 我们在分析券商金股的历史走势规律后，使用三个维度进行筛选，得到量化金股组合： (1)只有一家研究机构推荐； (2)有较多研究机构调升盈利预测； (3)历史涨幅较低。 2.量化金股组合8月份表现回顾 量化金股组合8月份上涨0.61%，对基准中证800指数的超额收益为2.81%，对基金重仓指数的超额收益为3.25%。 2022年以来，量化金股组合上涨5.32%，对中证800指数的超额收益为22.49%，对基金重仓指数的超额收益为24.50%。 2021年以来量化金股组合对中证800指数的月度胜率为80%；2022年前8个月中有7个月跑赢中证800。 3.风险提示 量化报告的结论基于历史统计规律，当历史规律发生改变时，报告中的模型和结论可能失效。