金融数据跟踪周报

请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 汇总 表1： 申万A股行业估值 申万A股行业估值 PE 本周 上周 变化% 食品饮料 36.87 36.60 0.74% 非银金融 13.64 13.20 3.33% 银行 5.03 5.01 0.40% 有色金属 22.58 22.19 1.76% 家用电器 15.08 14.82 1.75% 交通运输 11.68 12.00 -2.67% 汽车 37.16 37.36 -0.54% 建筑材料 12.01 11.66 3.00% 房地产 11.14 10.99 1.36% 机械设备 29.26 28.36 3.17% 休闲服务 96.19 94.99 1.26% 纺织服装 20.18 19.59 3.01% 化工 16.01 15.27 4.85% 综合 71.12 67.71 5.04% 建筑装饰 9.70 9.52 1.89% 国防军工 59.89 58.69 2.04% 医药生物 24.46 24.27 0.78% 公用事业 28.53 27.58 3.44% 轻工制造 25.91 25.00 3.64% 通信 32.87 32.21 2.05% 电气设备 43.39 42.81 1.35% 商业贸易 30.39 29.95 1.47% 电子 28.48 27.93 1.97% 传媒 26.08 25.42 2.60% 钢铁 8.76 8.66 1.15% 计算机 44.08 44.02 0.14% 农林渔牧 124.91 126.73 -1.44% 资料来源：Wind 华泰期货研究院 期货研究报告|金融数据跟踪周报2022-08-13 金融数据跟踪周报 研究院 侯峻 从业资格号：F3024428 投资咨询号：Z0013950 联系人 彭鑫 FICC组  010-64405663  pengxin@htfc.com 从业资格号：F3066607 蔡劭立 FICC组  0755-23887993  caishaoli@htfc.com 从业资格号：F3056198 投资咨询号：Z0015616 高聪 FICC组  021-60828524  gaocong@htfc.com 从业资格号：F3063338 投资咨询号：Z0016648 孙玉龙 FICC组  0755-23887993  sunyulong@htfc.com 从业资格号：F3083038 投资咨询号：Z0016257 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 金融数据跟踪周报丨2022/8/13 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 表2： 重要国家国债利差丨单位：% 重要国家利差 详情 本周 上周 变化% 美国 10年-3个月 0.21 0.25 -0.04 10年-2年 -0.41 -0.41 0 印尼 10年-6个月 3.94 4.07 -0.13 10年-1年 2.77 2.77 0.00 中国 10年-2年 0.56 0.65 -0.08 希腊 10年-3年 1.03 0.75 0.28 法国 10年-1个月 1.86 1.61 0.25 10年-2年 1.05 1.11 -0.06 德国 10年-1年 0.66 0.55 0.11 10年-2年 0.56 0.51 0.05 资料来源：Wind 华泰期货研究院 表3： 重要国家实际利率丨单位：% 重要国家实际利率 （10Y-CPI） 本周 上周 变化% 美国 -6.26 -6.27 0.01 马拉西亚 0.58 0.54 0.04 新加坡 -4.00 -4.08 0.08 越南 0.43 0.57 -0.14 印度 0.28 0.15 0.13 法国 -4.55 -4.74 0.19 德国 -6.71 -6.88 0.17 意大利 -7.11 -7.28 0.17 俄罗斯 -6.74 -6.85 0.11 土耳其 -62.52 -62.17 -0.35 巴西 0.19 0.57 -0.38 葡萄牙 -7.03 -7.03 0.00 希腊 -8.42 -8.62 0.20 中国 0.24 0.24 0.01 资料来源：Wind 华泰期货研究院 金融数据跟踪周报丨2022/8/13 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 3 / 8 股票——量价观察 图1： 上证板块的周涨跌幅丨单位：% 图2： 上证板块的周资金净流入额丨单位：元 0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%能源材料信息公用电信工业金融医药消费可选周涨跌幅 -6000000000-5000000000-4000000000-3000000000-2000000000-1000000000010000000002000000000材料能源公用消费电信金融工业医药可选信息周涨跌幅 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图3： 深证板块的周涨跌幅丨单位：% 图4： 深证板块的周资金净流入额丨单位：元 -3000000000-2000000000-1000000000010000000002000000000工业金融能源公用电信消费材料医药可选信息周涨跌幅 -2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%能源金融信息电信材料医药公用工业可选消费周涨跌幅 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 股票——行业估值对比 图5： 上证板块的市盈率走势丨单位：倍 图6： 上证板块的市净率走势丨单位：倍 0501001502013-032015-032017-032019-032021-03能源工业上证可选消费医药金融信息电信公用 051015202013-032015-032017-032019-032021-03上证能源上证材料上证工业上证可选上证消费上证医药上证金融上证信息上证电信上证公用 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 金融数据跟踪周报丨2022/8/13 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 4 / 8 图7： 上证板块的市销率走势丨单位：倍 图8： 上证板块的股息率走势丨单位：倍 0510152013-032015-032017-032019-032021-03上证能源上证材料上证工业上证可选上证消费上证医药上证金融上证信息上证电信上证公用 0.00002.00004.00006.00008.00002013-032015-032017-032019-032021-03上证能源上证材料上证工业上证可选上证消费上证医药上证金融上证信息上证电信上证公用 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图9： 深证板块的市盈率走势丨单位：倍 图10： 深证板块的市净率走势丨单位：倍 0204060801001202014-082016-082018-082020-08工业可选医药金融信息公用 0246810122014-082016-082018-082020-08能源材料工业可选消费医药金融信息电信公用 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图11： 深证板块的市销率走势丨单位：倍 图12： 深证板块的股息率走势丨单位：倍 024681012142014-082016-082018-082020-08能源材料工业可选消费医药金融信息电信公用 0.001.002.003.004.005.006.002014-082016-082018-082020-08能源材料工业可选消费医药金融信息电信公用 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 金融数据跟踪周报丨2022/8/13 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 5 / 8 股票——风格轮动 图13： A股整体风格轮转丨单位：% 图14： A股整体风格估价丨单位：元 0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%周期稳定金融成长消费周度变化（%） 0.0020.0040.0060.0080.00100.00金融周期消费成长稳定均值+一倍标准差均值-一倍标准差最新值均值 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 股票——全球对比 图15： 全球主要股指的周涨跌幅丨单位：% 图16： 全球主要股指市盈率对比丨单位：倍 -1%0%1%2%3%4%5%6%7%圣保罗IBOVESPA...俄罗斯RTS标普500纳斯达克指数道琼斯工业指数孟买SENSEX30台湾加权指数德国DAX上证综指韩国综合指数日经225法国CAC40深证成指富时100澳洲标普200恒生指数周度涨跌幅 010203040506070802018-032019-032020-032021-032022-03道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500富时100德国DAX日经225恒生指数孟买SENSEX30俄罗斯RTS上证综指深证成指 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 债券——国内期限结构 图17： SHIBOR收益率曲线丨单位：% 图18： 中债利率曲线丨单位：% 1.21.41.61.82.02.21W2W1M3M6M9M1Y2022-08-12 0.81.31.82.32.83.33.82年4年6年8年10年20年2022-08-12 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 金融数据跟踪周报丨2022/8/13 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 6 / 8 债券——国内跨期套利观察 图19： TF跨期价差丨单位：% 图20： T合约跨期价差丨单位：% -3-2-10122018-012019-012020-012021-012022-01TF当季-下季TF下季-隔季 -1.5-1.0-0.50.00.51.01.52.02019-012020-012021-012022-01T当季-下季T下季-隔季 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图21： 品种价差丨单位：% 图22： 国开债的期限结构丨单位：% 0.00.10.20.30.40.50.60.70.899.0101.0103.0105.0107.0109.02019-042020-042021-042022-042：1 TF-T10-5Y（右） 11.522.533.51Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y2022-08-122019-5-302019-5-232019-5-162018-10-10 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图23： 品种价差丨单位：% 图24： 品种价差丨单位：% 0.00.20.40.60.81.01.21.4150.0151.0152.0153.0154.0155.0156.02019-042019-112020-062021-012021-082022-032.5:1 TS-T10-2Y（右） 0.00.10.20.30.40.50.60.70.823.023.524.024.525.025.526.026.52019-012020-012021-012022-011.25:1 TS-TF5-2Y（右） 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 金融数据跟踪周报丨2022/8/13 请仔细阅读本报告最后