金融数据跟踪周报
投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 研究院 FICC组 侯峻 从业资格号：F3024428 投资咨询号：Z0013950 研究员： 蔡劭立 0755-23887993 caishaoli@htfc.com 从业资格号：F3063489 投资咨询号：Z0014617 联系人 彭鑫 010-64405663 pengxin@htfc.com 从业资格号：F3066607 高聪 021-60828524 gaocong@htfc.com 从业资格号：F3063338 相关研究： 央行上调外汇存款准备金点评：人民币转入震荡阶段 后续关注出口和官员表态 2021-12-10 宏观策略年报之二：转折大年 相机而动(大类资产及商品) 2021-12-06 宏观大类点评：地产投资明显承压 关注政策的左侧信号 2021-11-16 华泰期货|金融数据跟踪周报 2021-12-25 金融数据跟踪周报 汇总： 申万A股行业估值 PE 本周 上周 变化% 食品饮料 46.37 44.69 3.76% 非银金融 14.21 14.42 -1.46% 银行 6.07 6.12 -0.82% 有色金属 28.41 29.94 -5.11% 家用电器 17.33 17.13 1.17% 交通运输 14.65 14.57 0.55% 汽车 31.76 32.24 -1.49% 建筑材料 14.55 14.21 2.39% 房地产 8.41 7.86 7.00% 机械设备 26.24 26.77 -1.98% 休闲服务 84.61 84.28 0.39% 纺织服装 19.63 19.76 -0.66% 化工 19.49 20.08 -2.94% 综合 57.63 58.11 -0.83% 建筑装饰 9.62 9.74 -1.23% 国防军工 68.90 69.99 -1.56% 医药生物 33.80 33.59 0.63% 公用事业 28.93 28.59 1.19% 采掘 11.76 11.99 -1.92% 轻工制造 22.08 21.88 0.91% 通信 37.17 37.76 -1.56% 电气设备 53.32 57.54 -7.33% 商业贸易 32.98 32.86 0.37% 电子 35.87 35.50 1.04% 传媒 30.40 30.46 -0.20% 钢铁 9.28 9.66 -3.93% 计算机 52.37 52.69 -0.61% 农林牧渔 51.31 48.08 6.72% 华泰期货|金融数据跟踪周报 2021-12-25 2 / 9 重要国家利差 详情 本周 上周 变化% 美国 10年-3个月 1.43 1.39 0.04 10年-2年 0.79 0.80 -0.01 印尼 10年-6个月 3.05 3.12 -0.07 10年-1年 2.66 2.65 0.01 中国 10年-2年 0.35 0.38 -0.03 希腊 10年-3年 1.47 1.46 0.01 法国 10年-1个月 0.97 1.02 -0.05 10年-2年 0.76 0.62 0.14 德国 10年-1年 0.45 0.33 0.12 10年-2年 0.42 0.33 0.09 重要国家实际利率 （10Y-CPI） 本周 上周 变化% 美国 -4.70 -4.76 0.06 马拉西亚 0.65 0.66 -0.01 新加坡 -1.60 -1.61 0.01 越南 -0.06 -0.07 0.01 印度 1.98 1.93 0.05 法国 -2.68 -2.82 0.14 德国 -5.65 -5.72 0.07 意大利 -4.15 -4.22 0.07 俄罗斯 0.33 0.32 0.01 土耳其 4.11 1.78 2.33 巴西 0 0.14 -0.14 葡萄牙 -1.39 -1.54 0.15 希腊 -1.45 -1.60 0.15 中国 1.32 1.35 -0.03 华泰期货|金融数据跟踪周报 2021-12-25 3 / 9 股票——量价观察 图 1： 上证板块的周涨跌幅 单位：% 图 2： 上证板块的周资金净流入额 单位：元 -4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%公用消费信息可选医药能源金融电信材料工业周涨跌幅 -5000000000-4000000000-3000000000-2000000000-1000000000010000000002000000000300000000040000000005000000000消费公用可选电信能源信息医药金融材料工业周涨跌幅 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图 3： 深证板块的周涨跌幅 单位：% 图 4： 深证板块的周资金净流入额 单位：元 -6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%消费公用可选电信能源信息医药金融材料工业周涨跌幅 -12000000000-10000000000-8000000000-6000000000-4000000000-200000000002000000000公用能源消费电信金融医药可选信息工业材料周涨跌幅 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融数据跟踪周报 2021-12-25 4 / 9 股票——行业估值对比 图 5： 上证板块的市盈率走势 单位：倍 图 6： 上证板块的市净率走势 单位：倍 0204060801001201402012/072014/072016/072018/072020/07能源工业上证可选消费医药金融信息电信公用 02468101214162012/072014/072016/072018/072020/07上证能源上证材料上证工业上证可选上证消费上证医药上证金融上证信息上证电信上证公用 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图 7： 上证板块的市销率走势 单位：倍 图 8： 上证板块的股息率走势 单位：倍 0246810122012/072014/072016/072018/072020/07上证能源上证材料上证工业上证可选上证消费上证医药上证金融上证信息上证电信上证公用 0.00001.00002.00003.00004.00005.00006.00007.00002012/072014/072016/072018/072020/07上证能源上证材料上证工业上证可选上证消费上证医药上证金融上证信息上证电信上证公用 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图 9： 深证板块的市盈率走势 单位：倍 图 10： 深证板块的市净率走势 单位：倍 0204060801001202014/012016/012018/012020/01工业可选消费医药金融信息公用 0246810122014/012016/012018/012020/01能源材料工业可选消费医药金融信息电信公用 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融数据跟踪周报 2021-12-25 5 / 9 图 11： 深证板块的市销率走势 单位：倍 图 12： 深证板块的股息率走势 单位：倍 024681012142014/012016/012018/012020/01能源材料工业可选消费医药金融信息电信公用 0.000.501.001.502.002.503.003.504.002014/012016/012018/012020/01能源材料工业可选消费医药金融信息电信公用 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 股票——风格轮动 图 13： A股整体风格轮转 单位：% 图 14： A股整体风格估价 单位：元 -3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%消费稳定金融周期成长周度变化（%） 0.0010. 0020. 0030. 0040. 0050. 0060. 0070. 0080. 0090. 00金融周期消费成长稳定均值+一倍标准差均值-一倍标准差最新值均值 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 股票——全球对比 华泰期货|金融数据跟踪周报 2021-12-25 6 / 9 图 15： 全球主要股指的周涨跌幅 单位：% 图 16： 全球主要股指市盈率对比 单位：倍 -3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%纳斯达克指数法国CAC40标普500道琼斯工业指数澳洲标普200德国DAX富时100台湾加权指数日经225俄罗斯RTS孟买SENSEX30恒生指数韩国综合指数上证综指深证成指圣保罗IBOVESP A...周度涨跌幅 010203040506070802017/072018/072019/072020/072021/07道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500富时100德国DAX日经225恒生指数孟买SENSEX30俄罗斯RTS上证综指深证成指 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 债券——国内期限结构 图 17： SHIBOR收益率曲线 单位：% 图 18： 中债利率曲线 单位：% 1.21.72.22.73.23.7
