金融工程ESG市场跟踪双周报：深交所推出本土化ESG评价方法，工业领域碳达峰进程加快
敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2022年8月8日 总量研究 深交所推出本土化ESG评价方法，工业领域碳达峰进程加快 ——金融工程ESG市场跟踪双周报20220807 ESG新闻聚焦： 本周期（2022.07.25-2022.08.07，下同）内，深交所推出国证ESG评价方法和6只基于该方法编制的ESG指数，旨在提供适应中国市场的特色化ESG评价工具。ESG基准指数定位于ESG投资业绩基准；ESG领先指数定位于优质ESG投资标的。ESG指数重仓各行业ESG表现优异的龙头股，聚焦碳达峰碳中和、创新驱动发展、乡村振兴等战略赛道。ESG指数业绩相较其母指数具有优势，ESG因子兼具识别尾部风险和正面筛选的能力。 工信部、国家发改委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》。工业领域碳达峰任务较重，“十四五”期间工业领域的碳达峰主要目标高于全社会的相关目标。从工业企业ESG风险和机遇角度来看，部分工业企业（主要是重点行业企业）面临转型风险提升；部分工业企业（主要是绿色节能产品生产或低碳技术企业）有望迎来业务增长的新机遇。从ESG信息披露角度来看，《方案》强调要构建标准计量体系，注重碳计量标准接轨国际。在保障碳达峰目标实现的同时，促进工业企业规范化披露环境类ESG信息，推动工业企业深入践行ESG。 ESG新闻速览： 国内：生态环境部印发《“十四五”环境健康工作规划》；自然资源部发文进一步加强黑土耕地保护，严格耕地用途管制；商务部等发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》；央行2022年二季度金融机构贷款投向统计报告出炉，普惠金融领域贷款保持较快增速、绿色贷款保持高速增长；央行召开2022年下半年工作会议，将加大金融支持民营小微企业等重点领域力度。住建部印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》；发改委等印发《废旧物资循环利用体系建设重点城市名单》；发改委召开上半年发展改革形势通报会，再提稳步推动经济社会发展全面绿色转型；财政部印发《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》，高度重视金融企业财务管理工作。 欧盟：欧洲议会政治团体发布声明谴责匈牙利总理维克多欧尔班公开发表的种族主义宣言，并强调其违反了欧盟的价值观。 ESG金融产品跟踪： ESG概念债券方面：截至2022年8月7日，目前已发行绿债数量1698只，排除未披露发行总额的债券，已发行绿债规模达1.75万亿元。本周期内新发绿色债券10只，发行总额182.9亿元；低碳转型债券1只，发行总额10亿元；乡村振兴债券3只，发行总额16.39亿元；可持续发展挂钩债券1只，发行总额20亿元。 ESG概念基金方面：截至2022年8月7日，处于存续期的主动型ESG概念基金共62只，基金总规模927.40亿元。本周期内新成立3只ESG概念基金。处于存续期的62只主动型ESG概念基金中，本周期内21只基金收益为正，平均回报为-0.56%。 银行ESG理财产品方面：截至2022年8月7日，银行ESG理财产品共125只。本周期内共有1款银行ESG理财产品进入存续期，即农银理财“农银同心·灵珑”ESG主题第11期人民币理财产品。 风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。 作者 分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001 010-56513031 qiyanran@ebscn.com 要点 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 金融工程 目 录 1、 ESG新闻追踪 .................................................................................................................. 4 1.1、 ESG资讯聚焦 ......................................................................................................................................... 4 1.1.1、 深交所推出国证ESG评价方法和6只ESG指数 .............................................................................. 4 1.1.2、 三部门联合发布《工业领域碳达峰实施方案》 ................................................................................. 6 1.2、 ESG资讯速览 ......................................................................................................................................... 7 1.3、 上市公司ESG相关新闻 ......................................................................................................................... 8 2、 ESG类金融产品 .............................................................................................................. 9 2.1、 ESG概念债券 ......................................................................................................................................... 9 2.2、 ESG概念基金 ....................................................................................................................................... 11 2.3、 银行ESG理财产品 .............................................................................................................................. 14 3、 风险提示 ......................................................................................................................... 14 中庚基金 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 证券研究报告 金融工程 图目录 图1：ESG基准指数和ESG领先指数行业权重分布 ........................................................................................... 5 图2：ESG基准指数自基日以来业绩表现........................................................................................................... 6 图3：ESG领先指数自基日以来业绩表现........................................................................................................... 6 图4：违规事件涉及公司的主要行业分布（家） ................................................................................................ 9 图5：2021.2以来每月碳中和债券发行数量和规模 .......................................................................................... 10 图6：2020年年末至今主动型ESG概念基金规模和数量变化.......................................................................... 12 图7：2021年以来月度新增存续期银行ESG理财产品数量统计（只）： ......................................................... 14 表目录 表1：国证ESG评价体系 ................................................................................................................................... 4 表2：ESG基准指数和ESG领先指数基本信息 .................................................................................................. 5 表3：ESG基准指数和ESG领先指数前十大重仓股及权重 ................................................................................ 5 表4：《工业领域碳达峰实施方案》主要目标表述对比 ....................................................................................... 6 表5：新发绿色债券统计 ..................................................................................................................................... 9 表6：新发碳中和债券统计 ............................................................................................................................... 10 表7：新发低碳转型债券统计 ........................................................................................................................... 10 表8：新发乡村振兴债券统计 ...............................................................................................
