瑞达期货股指期货全景日报(2022.07.13)

项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比IF主力合约（2207）4306.6+2.2↑IF次主力合约（2209）4276.8+2.4↑IH主力合约（2207）2898.4-10.0↓IH次主力合约（2209）2892.0-9.6↓IC主力合约（2207）6240.2+6.8↑IC次主力合约（2209）6163.6+10.6↑IF-IH当月合约价差1408.2+16.6↑IC-IF当月合约价差1933.6+8.8↑IC-IH当月合约价差3341.8+25.4↑IF当季-当月-29.8-0.4↓IF下季-当月-57.6-1.2↓IH当季-当月-6.4+1.4↑IH下季-当月-1.4+1.8↑IC当季-当月-76.6+2.0↑IC下季-当月-173.6-1.4↓IF前20名净持仓-18,206.00+108.0↑IH前20名净持仓-19,814+191.0↑IC前20名净持仓-11,856.00-1334.0↓沪深3004321.46+7.8↑IF主力合约基差-14.9-20.7↓上证502914.29-7.7↓IH主力合约基差-15.9-5.1↓中证5006268.49+27.0↑IC主力合约基差-28.3-42.9↓A股成交额（日，亿元）9,423.10-344.16↓两融余额（前一交易日，亿元）16,164.07-36.77↓陆股通（昨日，今日，亿元）-42.51-68.74逆回购（到期量，操作量，亿元）-30+30主力资金（昨日，今日，亿元）-385.45-137.87MLF（续作量，净投放，亿元）上涨股票比例（日，%）70.28+49.34↑Shibor（日，%）1.219+0.008↑IO平值看涨期权收盘价（2207）33.00-4.20↓IO平值看涨期权隐含波动率（%）18.26-8.03↓IO平值看跌期权收盘价（2207）24.00-14.20↓IO平值看跌期权隐含波动率（%）18.00-8.36↓沪深300指数20日波动率（%）17.04-0.58↓成交量PCR（%）87.11-1.92↓持仓量PCR（%）84.28-1.44↓全部A股6.90+3.90↑技术面7.00+4.90↑资金面6.70+2.80↑行业消息观点总结重点关注 股指期货全景日报2022/7/13撰写人：张昕 从业资格证号：F3073677 投资咨询从业证书号：Z00156021、海关总署: 中国6月出口（以美元计）同比增加17.9%，预期增11.9%，前值增16.9%；进口增1.0%，预期增3.0%，前值增4.1%；贸易顺差979.4亿美元，预期764.7亿美元，前值787.6亿美元。6月全国进出口总值数据显示，中国6月出口（以人民币计）同比增22%，前值增15.3%；进口增4.8%，前值增2.8%；贸易顺差6501.1亿元，前值5028.9亿元。A股主要指数集体反弹，沪指午后回落震荡，尾盘收涨0.09%，深指收涨0.56%，创业板指午后反攻领涨，收涨1.63%。三期指涨跌不一，其中上证50收跌0.26%，沪深300以及中证500均小幅收涨。沪深两市小幅缩量。赛道股表现活跃，风电、光伏领涨。日线上结束连阴走势，呈现企稳态势，但前期反弹回踩动能尚未完全释放，预计A股整体震荡整理的基调还将持续，建议投资者配置方面选择逢低位布局。本次A股独立行情受政策因素影响较大，需持续关注政策预期对投资者情绪的影响。技术面上，指数中长线价值明确，结合低估值以及疫情修复逻辑，在稳增长政策发力下，建议轻仓介入多IC合约。 7-13 20：30 美国6月核心CPI同比；美国6月CPI同比；美国6月核心CPI环比；美国6月CPI环比7-14 20：30美国7月9日当周首次申请失业救济人数(万人)；美国6月核心PPI同比；美国6月PPI同比；美国6月核心PPI环比；美国6月PPI环比7-15 10：00 中国1至6月全国房地产开发投资；中国1至6月城镇固定资产投资同比；中国1至6月社会消费品零售总额同比；中国6月社会消费品零售总额同比；中国一至二季度GDP同比；中国1至6月规模以上工业增加值同比；中国二季度GDP同比；中国6月规模以上工业增加值同比；22：00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：IF:沪深300 IH:上证50 IC:中证500 IO:沪深300期权 期货盘面期货持仓头寸（净多）现货价格沪深300指数期权Wind市场强弱分析